LAD估计

作品数：11被引量：5H指数：2
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ACD模型自加权LAD估计的渐近性质
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第3期253-264,共12页傅可昂 吴梦雪 黄炜 王江峰 
国家自然科学基金(11971432,11301481);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。
针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其...
关键词：自回归条件持续期模型 自加权最小一乘估计 相合性 渐近正态性 价格持续期 
NSD误差下线性模型LAD估计的线性表示被引量：2
《数学年刊（A辑）》2019年第1期93-104,共12页王星惠 韩瑞东 胡舒合 
国家自然科学基金(No.11701005;No.11871072;No.11671012);安徽省自然科学基金(No.1608085QA02;No.1508085J06);安徽大学人才计划项目的资助
考虑了NSD误差下的线性模型并建立回归参数LAD估计的线性表示.这些结果将独立误差的情形推广和改进到NSD误差的情形.作为一个应用,获得了LAD估计量的收敛率.
关键词：LAD估计量 线性表示 NSD 收敛率 
双尾Tobit模型中LAD估计的渐近正态性被引量：1
《中国科学技术大学学报》2014年第9期709-717,共9页王晓凤 王占锋 吴耀华 
国家自然科学基金(11101396);国家自然科学基金重点项目(11231010);中央高校基本科研业务费专项基金(WK2040000010)资助
由于测量仪器或者测量方法精确度的影响,响应变量受到测量范围的限制,当大于最大测量值或者小于最小测量值时,其确切值不能观测到.当响应变量只受最小值或最大值限制时,有关回归模型(Tobit模型)中参数估计及其统计推断性质的研究已比较...
关键词：TOBIT 模型 最小绝对偏差估计 弱相合性 渐近正态性 
GARCH(1,1)模型的M估计
《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第6期55-57,共3页孙丛丛 孟昭为 
常用的参数估计方法有最小二乘法,但最小二乘估计存在不稳健性.为了找出更稳健的估计方法,提出了M估计的定义及其算法,然后对QMLE和LAD估计做了模拟比较,并对道琼斯指数做了实证分析.
关键词：QMLE LAD估计 算法 模拟 
删失回归模型中的变量选择(英文)被引量：2
《应用概率统计》2005年第2期141-149,共9页金曼 方易新 赵林城 
Research partially supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10471136) Ph.D. Program Foundation of the Ministry of Education of China, and Special Foundations of the Chinese Academy of Science and USTC.
在一个删失回归模型("Tobit"模型)中,我们常常要研究如何选择重要的预报变量.本文提出了基于信息理论准则的两种变量选择程序,并建立了它们的相合性.
关键词：删失回归 LAD估计 信息理论准则 模型选择 
概率论
《中国学术期刊文摘》2005年第3期5-6,共2页
关键词：概率论 平稳更新模型 生存概率 破产概率 删失回归模型 LAD估计 
删失回归模型的随机加权逼近(英文)
《应用概率统计》2004年第4期384-392,共9页徐瑞锋 方易新 
ResearchpartiallysupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina(GrantNo.10171094)Ph.D.ProgramFoundationoftheMinistryofEducationofChina.
Rao and Zhao(1992)提出了一种用随机加权的方法去逼近线性回归模型中M-估计的渐近分布.之前,Fang and Zhao(2002)把这种方法推广到设计阵是随机的删失回归模型.本文,我们把这个结果推广到设计阵是非随机的删失回归模型,并证明该随机加...
关键词：删失回归 LAD估计 随机加权 
删失回归模型LAD估计的一些强的性质
《中国科学（A辑）》2004年第5期523-536,共14页方易新 金曼 赵林城 
国家自然科学基金(批准号:10171094);教育部博士培养基金;中国科学院和中国科学技术大学特殊基金资助项目
删失回归模型是一种因变量受限制的模型,也称为Tobit模型.在较弱的条件之下,给出了回归系数LAD估计的强相合性、强收敛速度及其Bahadur强表示.
关键词：删失回归模型 LAD估计 收敛速度 Bahadur强表示 最小特征根 
删失回归模型的随机逼近(英文)
《中国科学技术大学学报》2003年第4期379-387,共9页徐瑞峰 方易新 
ResearchpartiallysupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina(GrantNo.10171094);andPhD.ProgramFoundationoftheMinistryofEducationofChina .
讨论了删失回归模型系数的LAD估计.RaoandZhao(1992)提出了一般线性回归模型系数的M估计的随机逼近,本文把这一方法推广到删失回归模型.
关键词：删失回归 LAD估计 随机加权 
LAD估计崩溃点的分析
《青岛科技大学学报（自然科学版）》1990年第4期57-62,共6页初晓军 
本文对偏差绝对值最小(LAD)估计的崩溃点作了细致的研究,机上模了LAD算法,得到不少有益的结果。
关键词：稳健性 崩溃点 偏差绝对值最小(LAD)估计 最小二乘(LS)估计 
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