LÉVY过程

作品数：112被引量：67H指数：4
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Lévy过程驱动的随机发展方程的几乎自守解（英文）被引量：1
《应用概率统计》2017年第5期450-466,共17页崔静 申广君 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11401010;11326171);the Natural Science Foundation of Anhui Province(Grant No.1708085MA03);the Distinguished Young Scholars Foundation of Anhui Province(Grant No.1608085J06)
本文介绍了泊松p-期望几乎自守随机过程的概念,在非Lipschitz条件下给出了泊松p-期望几乎自守函数的一个分解定理;在此基础上,运用所得结果研究了一类由Lévy过程驱动的随机发展方程,给出了此类方程均方几乎自守解存在的充分条件并举例...
关键词：随机发展方程 LÉVY过程 Poisson几乎自守性 中立型方程 
马尔可夫交换指数Lévy模型下期权价格的积分-微分方程（英文）
《应用概率统计》2015年第5期483-492,共10页宋瑞丽 王波 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11201221);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK2012468)
我们考虑了马尔可夫交换指数Lévy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.
关键词：期权定价 积分-微分方程 LÉVY过程 隐马氏链模型 
Lévy过程驱动的随机二维Navier-Stokes方程解的指数性态(英文)
《应用概率统计》2013年第2期151-166,共16页李月玲 吕洪风 孙晓斌 谢颖超 
the National Science Foundations of China(10971180,11271169);the Project Funded by the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions
本文研究了Lévy过程驱动的随机二维Navier-Stokes方程弱解的指数性态.给出了不同条件下解的长时间形态,获得了一些特殊情形下解的样本轨道的指数稳定性.
关键词：2维Navier-Stokes方程 LÉVY过程 稳定性 指数稳定性 
经典风险模型的推广被引量：1
《应用概率统计》2009年第4期337-344,共8页赵永霞 尹传存 
国家自然科学基金项目(10471076;10771119);山东省自然科学基金项目(Y2004A06)资助
本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L(?)vy过程与一从属L(?)vy过程的差,利用L(?)vy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的L(?)vy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
关键词：LÉVY过程 破产概率 生存概率 鞅 首达时 
一类具有正跳的Lévy过程的一个极值分布被引量：2
《应用概率统计》2003年第2期125-129,共5页吴荣 张春生 
国家自然科学基金 19971047
本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lvy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式。
关键词：带正跳的Lévy过程 POISSON过程 破产概率 
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