LÉVY模型

作品数：10被引量：8H指数：2
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相关期刊：《南京师大学报（自然科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《系统工程与电子技术》《应用概率统计》更多>>
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Markov调制Lévy模型定价的Fourier-Cos方法被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第4期390-404,共15页王春发 陈荣达 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161)
对一般的Markov调制Lévy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法.进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度,Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier...
关键词：L′evy过程 MARKOV调制 FOURIER变换 FOURIER Cosine级数展开 期权定价 
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
《高校应用数学学报（A辑）》2010年第3期273-278,共6页姚落根 肖晴初 杨向群 
国家自然科学基金(10871064);湖南省社会科学基金(08YBB187);湖南省教育厅一般项目(09C565)
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.
关键词：LEVY过程 期权定价 等价鞅测度 均值修正 
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