超额损失再保险

作品数：36被引量：35H指数：3
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具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险被引量：3
《经济数学》2012年第1期42-46,共5页杨鹏 林祥 
国家自然科学基金资助项目(10671212;10771216)
对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,...
关键词：随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 跳-扩散风险模型 随机利率 随机变差 
带干扰的相依双险种最优再保险
《经济数学》2011年第4期15-19,共5页蒋兰青 施齐焉 
研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平.
关键词：相依风险 LUNDBERG不等式 成数再保险 超额损失再保险 干扰 
隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用被引量：4
《经济数学》2008年第4期331-337,共7页杨刚 刘再明 欧阳资生 李学全 
国家自然科学基金(No.10371133);中南大学博士创新基金(No.3340-75206);湖南省软科学(No.2005ZK3028)资助项目;湖南省教育厅科技处课题(No.05B070)
通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数,然后以Esscher变换为工具,将巨灾损失统计分布风险中性化,从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价.同时,从期权定价的角度,结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特...
关键词：隐含风险中性分布 超额损失再保险 weibull分布 Esscher变换 
基于投资的再保险定价模型
《经济数学》2008年第1期15-18,共4页朱嗣筠 周迪 
从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.
关键词：倒向随机微分方程 依藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险 
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