已实现波动

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基于LAD-LASSO的多门限波动率模型估计与应用
《数理统计与管理》2024年第3期559-570,共12页李木易 童晨 张晓林 
国家自科基金重点项目(72033008);面上项目(72073112);国家社科基金重大项目(20&ZD106);教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJC790117)。
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时...
关键词：多门限 波动率 LASSO LAD 已实现波动率 
已实现波动、偏度和峰度与股票未来收益——来自中国A股市场的证据被引量：1
《数理统计与管理》2023年第6期1127-1140,共14页潘娜 李子洋 周勇 
国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);国家自然科学基金委重点项目(71931004);教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJAZH062)。
与美国市场中已实现偏度与截面股票未来收益显著负相关不同,本文利用中国A股市场15年的高频交易数据构建已实现高阶矩,实证研究发现已实现峰度与股票未来收益存在不能被其他变量所分散的显著负相关,日内收益中的极端值的存在会导致未来...
关键词：已实现波动 已实现偏度 已实现峰度 截面资产定价 
国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究被引量：3
《数理统计与管理》2022年第5期927-950,共24页周东海 陈滨霞 蒋远营 
国家自然科学基金(71963008);广西自然科学基金联合培育项目(2018GXNSFAA294131)。
从已实现波动溢出的角度考察金融市场风险传染机制,可追溯高频、高阶矩金融风险在国际金融市场中的传染途径与溢出方向。本文先从“传统经济基础理论”、“金融风险传染猜想”两个层面分析股市波动风险的溢出效应。接着引入时变参数(TVP...
关键词：已实现波动 溢出效应 时变参数VAR模型 时变脉冲体系 稳健性检验 
引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究:基于拓展的HAR-RV模型被引量：15
《数理统计与管理》2015年第6期1111-1128,共18页吴恒煜 夏泽安 聂富强 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金项目(71171168);国家社会科学基金重点项目(11AZD077);教育部社科研究基金规划项目(12YJA79002;13YJA790104);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1307085;JBK120505;JBK130214;JBK150504;JBK131107)和西南财经大学中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)资助
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同方向跳跃波动对未来波动影响的差异和波动的结构转换特征,并运用该模型对上证综指和深证成指高频数据进行...
关键词：最优抽样间隔 跳跃波动 结构转换 MCS检验 
风险最小化套期保值比例估计:基于RV-Copula模型被引量：10
《数理统计与管理》2015年第2期340-348,共9页李勇 方兆本 韦勇凤 
国家自然科学基金资助项目(71172214;71172213)
随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风...
关键词：风险最小化 套期保值比例 COPULA 已实现波动 
极端波动、跳跃和尾部风险——基于已实现波动率的股票市场风险动态预测被引量：17
《数理统计与管理》2014年第1期158-169,共12页柳会珍 顾岚 胡啸兵 
中国博士后科学基金(20100471621)
本文基于跳跃扩散波动理论,利用非参数方法估计波动中跳跃成份,研究我国股市波动中跳跃的动态演变特征,将跳跃作为股市波动的重要因素纳入模型,建立我国股指收益率的非齐次自回归已实现波动率模型,利用条件极值方法对我国股市的波动风...
关键词：已实现波动率 跳跃 尾部风险 动态预测 
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究被引量：12
《数理统计与管理》2013年第2期191-201,共11页李云红 魏宇 
国家自然科学基金(70771097;71071131;71090402;71271227);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);教育部人文社会科学研究青年基金项目(No:11XJC790004)
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用...
关键词：钢材期货 已实现波动率 GARCH族模型 D-M检验 
上证综指的已实现波动率预测模型被引量：12
《数理统计与管理》2013年第1期165-179,共15页杨科 陈浪南 
国家自然科学基金项目(71203067;71241019);国家社会科学基金重点课题(08AIL007);华南农业大学经济管理学院"211工程"青年项目(2012211QN03);广东省哲学社会科学规划项目(GD10CYJ01;GD11YLJ01);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0033;wym11004);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地(08JDXM79001);中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地
采用上证综指2000-2008年的高频数据,在考察了中国股市已实现波动率的特征(即具有长记忆性、结构突变、不对称性和周内效应的特征并且结构突变只能部分解释已实现波动率的长记忆性)的基础上,构建了一个自适应的不对称性HAR-D-FIGARCH模...
关键词：已实现波动率 预测 自适应的不对称性HAR-D-FIGARCH模型 SPA检验 
基于变差理论的利率基准性已实现波动分析被引量：3
《数理统计与管理》2010年第4期687-697,共11页李海涛 方兆本 
从利率波动状况的角度,利用变差理论,对我国的三种利率体系短期利率的波动状况进行研究并分离出利率的跳跃过程。结果表明相对Libor美元报价利率的波动性,我国的利率短期品种波动性表现较为剧烈,跳跃现象频繁,这三种利率体系尚不能完全...
关键词：基准利率 半鞅 二次变差 幂变差 双幂变差 已实现波动 
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