黄腾飞

作品数：8被引量：16H指数：2
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供职机构：南京航空航天大学经济与管理学院更多>>
发文主题：混沌BDS检验R/S分析非线性黄金市场更多>>
发文领域：经济管理电子电信更多>>
发文期刊：《统计与决策》《统计与信息论坛》《系统工程》《计算机应用》更多>>
所获基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
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基于损失规避的效用函数-偏度投资组合模型
《统计与决策》2013年第24期18-20,共3页熊季霞 黄腾飞 
国家自然科学基金资助项目(71203101);江苏省青蓝工程资助项目
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避...
关键词：前景理论 损失规避 效用函数 投资组合 遗传算法 股票市场 
基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪被引量：5
《计算机应用》2013年第3期890-895,共6页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
国家社会科学基金资助项目(10BGL010);国家自然科学基金资助项目(70962010)
针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声...
关键词：小波方差分解 混沌 噪声估计 噪声平滑 阈值方法 股票市场 期货市场 
递归预测器神经网络在中国金融市场的实证研究被引量：3
《统计与信息论坛》2013年第1期14-21,共8页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
国家社会科学基金项目<发展循环经济与中国特色的再制造产业协调发展研究>(10BGL010)
金融时间序列预测是金融理论领域的研究热点之一。以金融市场中普遍存在的弱混沌为基础,对递归预测器神经网络在中国金融市场的预测应用进行实证研究。在网络训练上,提出用遗传算法优化网络的阈值、权值以及激发函数的幅值和斜率。对国...
关键词：金融市场 混沌 递归预测器神经网络 BP神经网络 径向基函数神经网络 遗传算法 
中外黄金市场混沌特性比较——基于相空间重构技术被引量：1
《技术经济》2012年第10期126-132,共7页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
国家社会科学基金项目"发展循环经济与中国特色的再制造产业协调发展研究"(10BGL010)
运用相空间重构技术,分别对上海黄金交易所和伦敦黄金交易市场的现货黄金价格时间序列进行相空间重构,运用互信息法计算嵌入延迟,运用Cao方法计算嵌入维数,运用小数据量法计算最大Lya-punov指数,运用G-P算法估算关联维数和Kolmogorov熵...
关键词：黄金市场 相空间重构 嵌入延迟 嵌入维数 关联维数 LYAPUNOV指数 Kolmogorov熵 
中国期货市场的混沌性检验被引量：4
《系统工程》2012年第1期43-53,共11页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
国家社科基金资助项目(10BGL010);教育部人文社会科学基金资助项目(09YJA630064)
以国内各期货品种日收盘价格序列作为研究对象,对中国期货市场是否存在混沌进行全面的检验。首先运用新的最大交易量复权法对期货价格数据进行采样,再进行收益率和对数线性去趋势平稳化处理,运用R/S分析和BDS检验来检验其非线性,运用递...
关键词：中国期货市场 混沌 非线性 确定性 R/S分析 BDS检验 递归图 相空间重构 
中国黄金市场的非线性和确定性检验被引量：4
《统计与决策》2011年第14期142-144,共3页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
教育部人文社科基金资助项目(09YJA630064)
混沌普遍存在于现代金融市场中,非线性和确定性是时间序列存在混沌的重要前提,而中国黄金市场这一新兴市场在此方面的研究仍是空白。文章以上海黄金交易所黄金现货日收盘价格序列作为研究对象,对数据进行收益率和对数线性去趋势平稳化处...
关键词：黄金市场 R/S分析 HURST指数 BDS检验 递归图 
适宜风险投资发展的文化被引量：1
《石家庄经济学院学报》2010年第3期17-20,共4页熊季霞 黄腾飞 
江苏省教育厅2008年度高校哲学社会科学研究基金项目"基于科学发展观的高新技术产业的金融支持研究"(08SJD7900033)
过去关于风险投资的研究大多忽略了文化的作用,而事实上文化是影响风险投资成败的一个重要因素。论文分析了文化对风险投资业的影响,以美国和日本的风险投资发展与文化比较证实了文化的不同会导致风险投资的发展轨迹和效果不同,探讨了...
关键词：风险投资 文化 价值观 
风险投资家与企业家的博弈分析与制度创新被引量：1
《金融教学与研究》2009年第3期55-58,78,共5页熊季霞 黄腾飞 
江苏省教育厅2008年度高校哲学社会科学研究基金项目(08SJD7900033)
风险投资领域中的信息不对称程度远比一般行业严重,风险企业家对风险投资家的代理问题更为突出。信息不对称条件下风险投资家与风险企业家的博弈策略和结果表明,规避和降低代理风险的关键是建立有效的激励约束机制,提高代理人诚实尽职...
关键词：风险投资 信息不对称 委托代理问题 博弈分析 
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