余平

作品数：10被引量：28H指数：3
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供职机构：山西师范大学数学与计算机科学学院更多>>
发文主题：主成分分析B-样条分位数回归COPULA函数分位数回归模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《应用数学学报》《中国科学：数学》《山西师范大学学报（自然科学版）》《数学学报（中文版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金山西省青年科技研究基金国家教育部博士点基金更多>>
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函数型部分线性乘积模型的B-样条估计
《应用数学学报》2024年第2期204-225,共22页丁建华 余平 丁燕萍 
国家自然科学基金(批准号:12071267);全国统计科学研究项目(批准号:2022LY089);山西省自然科学基金(批准号:20210302124262,20210302124530,202203021222223);山西省高等学校教学改革创新项目(批准号:J20220450,J2021512);山西师范大学自然科学基金(批准号:JYCJ2022004)资助项目。
本文研究了函数型部分线性乘积模型,该模型可用于响应变量为正数的函数型数据的统计建模问题,经过对数变换后模型转化为函数型部分线性模型.基于B-样条,通过极小化最小一乘相对误差(LARE)和最小乘积相对误差(LPRE),分别给出模型的LARE...
关键词：函数型数据 乘积模型 B-样条 渐近性质 
部分函数型线性空间自回归模型的假设检验被引量：3
《数学学报（中文版）》2023年第2期239-252,共14页刘高生 柏杨 余平 
国家自然科学基金资助项目(11771268,12071267);天津市教委科研计划资助项目(2021SK140)。
本文提出了部分函数型线性空间自回归模型的空间效应以及参数效应的假设检验问题.首先利用函数型主成分分析方法估计斜率函数,利用广义矩估计方法估计参数.然后利用得到的相合估计,在原假设和备择假设下,构造了基于残差平方和的检验统计...
关键词：部分函数型线性空间自回归模型 函数型主成分分析 广义矩估计 假设检验 
基于FPCA的部分函数型线性模型的复合分位数回归估计被引量：2
《山西师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期5-12,共8页余平 
本文研究了部分函数型线性回归模型的复合分位数估计问题.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开,在相当宽松的条件下给出斜率函数的最优收敛速度和参数部分的渐近正态性.最后通过理论模拟来评价提出方法的有效性.
关键词：部分函数型线性回归模型 复合分位数回归 函数型主成分分析 渐近正态性 
带有相依误差的函数型线性模型的复合分位数估计被引量：3
《应用概率统计》2019年第4期360-372,共13页翁羽玲 余平 张忠占 
国家自然科学基金项目(批准号:11771032、11501018)资助
本文研究了带有相依误差的函数型线性回归模型的复合分位数估计问题,其中误差来自短期相依和严平稳的线性过程.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开并构造了斜率函数的估计,在相当宽松的条件下证明了斜率函数估...
关键词：函数型线性模型 复合分位数回归 短期相依 严平稳 函数型主成分分析 
基于众数回归的部分函数型线性可加模型的稳健估计被引量：9
《中国科学：数学》2019年第5期799-814,共16页余平 杜江 张忠占 
国家自然科学基金(批准号:11771032和11501018)资助项目
本文讨论部分函数型线性可加模型参数的稳健估计,该模型由经典的可加回归模型和函数型线性模型组合而成.采用B-样条基函数对模型中斜率函数和非参数可加函数进行近似,然后通过最大化众数回归目标函数得到基于众数回归的估计.在一些正则...
关键词：众数回归 B-样条 可加模型 函数型线性模型 
部分函数型线性可加分位数回归模型被引量：8
《系统科学与数学》2017年第5期1335-1350,共16页余平 杜江 张忠占 
国家自然科学基金(11271039;11501018);教育部博士点基金(20131103110027)资助课题
文章结合可加分位数回归模型和函数型线性分位数回归模型,提出了部分函数型线性可加分位数回归模型.我们采用函数型主成分基函数逼近斜率函数,B-样条基函数逼近可加函数,提出了模型的估计方法;在一些基本的假设条件下,给出了斜率函数估...
关键词：函数型数据分析 B-样条 函数型主成分分析 函数型线性分位数回归模型 可加分位数回归模型 
函数型部分线性复合分位数回归模型的估计（英文）被引量：4
《应用概率统计》2017年第2期170-190,共21页余平 张忠占 杜江 
partly supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11271039);Education Ministry Funds for Doctor Supervisors and Fund from Collaborative Innovation Center on Capital Social Construction and Social Management(Grant No.006000546615539);supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11501018)
本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题.我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数,回归样条逼近非参数函数.在相当宽松的条件下给出斜率函数和非参数函数的收敛速度.最后通过理论模拟和实例分析来评价我们提出的方法.
关键词：函数型数据分析 样条估计 复合分位数回归 函数型主成分分析 
关于单变点Copula风险价值测度分析
《山西大同大学学报（自然科学版）》2011年第5期15-18,共4页余平 史建红 
山西省青年科技研究基金项目[2008021007];山西师范大学自然科学基金项目[YZ06001]
Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具。在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到Copula结构的变化。论文用变点分析的方法对Copula相关结构进...
关键词：COPULA函数 变点 拉普拉斯分布 蒙特卡洛模拟 
基于Copula-EVT模型的沪深股市尾部相关性分析
《山西师范大学学报（自然科学版）》2011年第3期54-58,共5页余平 史建红 
山西省青年科技研究基金项目(2008021007);山西师范大学自然科学基金项目(YZ06001)
考虑到实际金融收益变量具有尖峰厚尾性,将边缘分布选取为极值分布和Laplace分布组合,结合Copula技术来对上海综合指数和深圳成分指数的尾部相关性进行研究.其中Copula函数选择具有下尾相关性的Clayton Copula和上尾相关的Gumbel Coula...
关键词：COPULA函数 极值理论 拉普拉斯分布 尾部相关系数 
Copula-EVT模型及其投资组合风险分析中应用被引量：1
《山西师范大学学报（自然科学版）》2010年第4期41-45,共5页余平 史建红 
山西省青年科技研究基金项目(2008021007);山西师范大学自然科学基金项目(YZ06001)
Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于VaR和ES表达式难以求出,于是采用蒙特卡罗模拟的方法模拟组合收...
关键词：COPULA函数 极值理论 拉普拉斯分布 投资组合 
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