周伟峰

作品数：8被引量：7H指数：1
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供职机构：楚雄师范学院数学系更多>>
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发文期刊：《重庆工商大学学报（自然科学版）》《云南师范大学学报（自然科学版）》《云南民族大学学报（自然科学版）》更多>>
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权证和其标的资产波动率的相关性分析被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2014年第1期40-45,共6页周伟峰 向华 
国家自然科学基金项目(71171078)
利用Black-Scholes期权定价的方法,给出了沪深两地上市初期权证及其标的股票的收益率和波动率,并对波动率数据进行回归分析;数值分析结果表明:多数权证的波动率和其标的资产的波动率没有线性相关性,数据经Box-Cox变换后分析,结论成立;...
关键词：权证 波动率 线性相关性 Box-Cox变换 
余维有限的局部等变序列分歧问题的一些性质
《云南民族大学学报（自然科学版）》2011年第6期466-472,共7页周伟峰 向华 陈子姣 
将序列分歧问题的一些性质,推广到余维有限的局部等变序列分歧问题上,得出余维有限的局部等变序列分歧问题的一些很好的性质.
关键词：局部等变序列分歧问题 等价 通用开折 
协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2010年第4期327-330,共4页向华 周伟峰 
楚雄师范学院院级后备人才资助项目(09YJRC13)
在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.
关键词：协方差矩阵 均值-CVAR模型 有效边界 极大线性无关组 
深市股指波动性的实证研究被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2010年第3期230-234,共5页段星德 周伟峰 
运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题。计算结果显示,对深证综指日收益率的波动而言,EGARCH-M(1,1)模...
关键词：深证综指 深证成指 GARCH类模型 波动率 
局部等变序列分歧问题的切空间
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2008年第4期15-21,共7页周伟峰 向华 施恩伟 
云南省教育厅基金资助项目(07C11666)
在将紧李群作用于序列分歧问题的状态变量上,定义了局部等变序列分歧问题,从而应用"Gerhand-Stew-art"方法研究局部等变序列分歧问题的切空间,得出了主要结果命题1与定理2。
关键词：分歧问题 切空间 等价 
局部等变序列分歧问题的内蕴子空间被引量：1
《云南民族大学学报（自然科学版）》2008年第4期301-305,共5页周伟峰 段星德 施恩伟 
云南省教育厅科学研究基金资助项目(07C11666)
定义了局部等变序列分歧问题的内蕴子空间,得出局部等变序列分歧问题的"高阶项"是一个内蕴子空间这一很好的结论,并且还得出有关内蕴子空间的一些性质和判定.
关键词：局部等变序列分歧问题 内蕴子空间 等价 
J_(x^m) f类解析函数正规型被引量：3
《云南师范大学学报（自然科学版）》2007年第3期8-9,27,共3页周伟峰 施恩伟 
文章给出Jxm f函数类的正规型的一个简单的初等的证明方法。
关键词：拟齐次函数 正规型 雅可比理想 
一类特殊半拟齐次函数的正规型
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2007年第1期46-48,共3页周伟峰 向华 施恩伟 
利用文献[1]中给出的半拟齐次函数的性质证明了一类特殊半拟齐次函数的正规型,使得半拟齐次函数的分类更加简化。
关键词：半拟齐次函数 正规型 雅可比理想 
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