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检索条件："关键词=几何平均亚式期权 "
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复合泊松分布下的亚式期权定价及其预测
《武汉生物工程学院学报》2015年第2期103-106,共4页柳雪飞 朱跃 
武汉生物工程学院科研重点资助项目(2013JY136)
首先构造基于复合泊松过程下不同股票的价格过程,接着应用于分析几何平均亚式看涨期权的定价公式,最后得出预测和风险控制模型,推广了B-S期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考。
关键词：复合泊松过程 几何平均亚式期权 伊藤公式 
次分数环境下标的股票有分红和配股的亚式期权定价
《乐山师范学院学报》2024年第4期8-14,共7页胡攀 
达州市社科联重点研究基地数学与金融研究中心一般项目“混合次分数环境下亚式期权定价”(SCMF202203);四川文理学院一流课程建设资助项目“概率论与数理统计”(2020KCB016)。
针对次分数环境下标的股票有连续分红且配、送股次数随机的几何平均亚式期权的定价问题,利用随机分析方法得到了几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式及其平价关系。数值模拟结果表明,几何平均亚式看涨、看跌期权的价格与配、送股比例...
关键词：次分数布朗运动 连续分红 配股 几何平均亚式期权 数值模拟 
混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12
《华东师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期29-38,共10页耿延静 周圣武 
中央高校基本科研业务费专项资金(2013XK03)
给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的...
关键词：混合分数跳.扩散过程 几何平均亚式期权 偏微分方程 
混合双分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价
《东莞理工学院学报》2025年第1期26-34,共9页李悦 康元宝 秦文静 
重庆市自然科学基金(cstc2019jcyj-msxmX0146)。
用混合双分数布朗运动来刻画标的资产价格变化,建立几何平均亚式期权的数学模型。运用混合双分数布朗运动的Ito公式,得到标的资产价格的显示解。由泰勒展开式以及Δ对冲原理得到几何平均看涨期权的偏微分方程,利用变量代换将方程降维,...
关键词：混合双分数布朗运动 Δ对冲原理 热传导方程经典理论 几何平均亚式期权 
次分数布朗运动下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价被引量：1
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2023年第2期275-280,共6页王春雨 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
建立了次分数布朗运动机制下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价模型。运用Δ对冲技巧和Ito公式得到了几何平均亚式看涨期权在次分数机制下的偏微分方程。进一步求解偏微分方程的定解问题,得到了具有固定敲定价格的几何平均亚式看...
关键词：次分数布朗运动 几何平均亚式期权 固定敲定价格 ITO公式 Δ对冲技巧 
随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2018年第1期1-3,共3页王小莹 王玉文 
国家自然科学基金资助项目(11471091)
介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.
关键词：随机利率 几何平均亚式期权 保险精算定价 
非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第1期39-49,共11页李志广 康淑瑰 
山西省自然科学基金(2008011002-1);山西省高等教育发展基金(20101109;20111020)
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最...
关键词：几何平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 GREEN函数 误差估计 
基于外汇汇率的几何亚式期权定价
《内江师范学院学报》2022年第8期47-51,共5页刘阳 刘颖 李文汉 
在真实的金融市场中,外汇汇率通常在某一个范围内波动,因此在有关汇率的金融衍生品定价问题中,常常把汇率限定在某一个范围内.基于此,在给定汇率服从连续扩散过程的基础上,讨论附有汇率波动范围的示性函数的几何亚式期权定价问题,通过...
关键词：汇率 几何平均亚式期权 期权定价 
分数布朗运动下红利亚式期权定价公式被引量：4
《武汉科技大学学报》2010年第6期665-668,共4页王志明 徐娟 
国家自然科学基金资助项目(60904060)
在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。
关键词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 红利 
有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式被引量：2
《绵阳师范学院学报》2013年第11期21-25,31,共6页胡攀 
四川文理学院院级科研项目(2012Z006Y)
该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 偏微分方程 自融资交易策略 分数型Ito公式 
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