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基于改进的双障碍期权的经理人激励研究
《经贸实践》2018年第6X期77-80,83,共5页李尽法 刘广成 
国家自然科学基金资助项目(71331005);郑州大学管理工程学院优秀教师发展基金(20170615)
为了减少内部人员操纵股价的现象和增强经理人激励薪酬与业绩的趋同效应,对双障碍期权进行改进,利用理论股价代替市场股价,变固定执行价格为相对浮动执行价格,通过某公司2014年到2015年的经理人的市场股价期权薪酬与理论股价期权薪酬对...
关键词：理论股价 浮动执行价格 双障碍期权 股权激励 
分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价被引量：12
《山东大学学报（理学版）》2013年第3期48-52,共5页沈明轩 何朝林 
国家自然科学基金资助项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
关键词：几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格 
浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
《科技信息》2013年第34期73-73,75,共2页许阳 罗旭 段白杨 
国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词：亚式期权 几何平均 浮动执行价格 
具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价
《南华大学学报（自然科学版）》2013年第3期43-45,共3页张敏 朱晖 
衡阳市科技局基金资助项目(2012KJ17)
本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式.
关键词：浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价 
基于次分数布朗运动的欧式回望期权定价被引量：3
《桂林航天工业学院学报》2022年第1期110-115,共6页张萌 温鲜 霍海峰 
国家自然科学地区基金科学项目“基于逐段决定马氏决策过程风险概率准则的最优控制问题研究”(11961005);广西自然科学基金项目“基于逐段决定马氏决策过程若干新准则的最优问题研究”(2020GXNSFAA297196);广西科技基地与人才专项“基于部分可观测马氏决策过程的风险概率最优问题研究”(桂科AD21159005)。
基于次分数布朗运动模型研究浮动执行价格型欧式回望期权定价问题。首先,基于次分数布朗运动建立次分数Black-Scholes定价模型,并构造投资组合,结合次分数伊藤公式建立浮动执行价格型欧式回望期权满足的偏微分方程。其次,结合该期权满...
关键词：次分数布朗运动 欧式回望期权 热传导方程 浮动执行价格 
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