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检索条件:"关键词=组合投资模型 "
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基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用
《统计与决策》2013年第8期12-15,共4页付云鹏 马树才 宋琪 
辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截...
关键词:加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型 
风险测度模型的建立及实证被引量:1
《统计与决策》2006年第11期16-17,共2页钱艳英 
关键词:风险厌恶 测度模型 MARKOWITZ 期望效用函数 理性投资 组合投资模型 正态分布 偏态分布 实证研究 二次函数 
组合投资模型的优化分析——几何布朗运动情形下模型的实用性分析
《中国证券期货》2010年第4X期41-43,共3页韩亚阵 
浙江工商大学研究生科技创新项目
以经典的证券组合投资模型为基础,在证券价格过程服从几何布朗运动情形下对模型进行重新解释。同时,通过对证券市场现实情况的考虑,细化模型中的因素,使得模型更加符合现实证券市场的实际操作情况。然后,简化模型,化模型为一元规划问题...
关键词:组合投资模型 几何布朗运动 实际操作 
基于截集的加权可能性均值-方差模型被引量:3
《技术经济与管理研究》2012年第8期101-106,共6页付云鹏 马树才 
辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研究了基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的性质,给出三角模糊数的基于截集的...
关键词:加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型 
河南教育学院学报(自然科学版)2005年总目次
《河南教育学院学报(自然科学版)》2005年第4期I0001-I0003,共3页
关键词:自然科学版 学报 连续出版物 体育教学 分科教学法 河南教育学院 目次 组合投资模型 陈铁生 多媒体网络教学 
基于模糊空间距离的组合投资模型及应用研究被引量:7
《数量经济技术经济研究》2012年第8期124-136,F0003,共14页付云鹏 马树才 宋琪 
辽宁大学青年科研基金项目"基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究"(2011LDQN16)的资助
本文以模糊空间中的距离为切入点,给出随机变量取值为模糊数时方差的定义,并将其作为投资收益率为模糊数时投资风险的度量;此外,以模糊数的扩张运算定义随机变量取值为模糊数时的均值,并将其作为投资预期收益的度量,建立基于模糊空间距...
关键词:模糊数 模糊空间距离 组合投资模型 
国内证券组合投资模型研究被引量:8
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2000年第3期19-23,31,共6页郭存芝 董青春 
我国证券市场通过十多年来的发展,已成为社会主义经济的重要组成部分,并逐步与国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论,对于促进和推动我国证券市场保持长期稳定的发展具有重要的理论和现实意义。但是,在借鉴和应用现代证券...
关键词:风险证券 组合投资模型 中国 证券市场 有效边界 
含交易费用的证券组合投资决策被引量:6
《统计与决策》2002年第4期25-25,共1页沈忠环 杨勇 
关键词:组合投资模型 组合选择模型 交易费用 证券组合投资决策 
基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究被引量:1
《经济与管理评论》2012年第5期106-109,共4页付云鹏 马树才 滕书娟 
辽宁大学青年基金项目"基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究"(项目编号:2011LDQN16)的阶段性成果
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可...
关键词:三角模糊数 可能性均值 可能性方差 组合投资模型 
股票的组合投资模型
《决策借鉴》2000年第2期26-28,共3页陈天佑 
:依据股票收益与风险所形成的有效凸集 ,提出股票的自回归组合投资模型。在此基础上 。
关键词:股票 投资策略 置信水平 组合投资模型 股票市场 
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