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检索条件："关键词=计价单位转换 "
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基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2
《华中师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期20-25,共6页王向荣 薛瑶瑶 
国家自然科学基金项目(10071127)
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词：复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换 
随机利率条件下的欧式期权定价被引量：13
《系统工程理论与实践》2011年第4期729-734,共6页周海林 吴鑫育 高凌云 陆凤彬 
NSFC/RGC of Hong Kong(70731160635);国家自然科学基金(71003004)
分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当利率和标的资产价格的波动率过程为时间t的非随机函数时,欧...
关键词：期权定价 随机利率 计价单位转换 解析解 
Hull-White利率下有红利支付的O-U过程的幂型期权定价
《数学的实践与认识》2017年第21期122-127,共6页曹雯雯 王向荣 
山东科技大学研究生创新基金(SDKDYC170345)
考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程刻画有红利支付的股票价格变化.利用计价单位转换的方法研究了基于以上模型且有连续支付红利情况下的一...
关键词：幂型期权 Hull-White利率模型 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 计价单位转换 
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