国家自然科学基金(71002109)

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基于深圳七彩通公司案例的行为公司治理理论应用研究
《南京财经大学学报》2015年第2期83-88,共6页张杰 
2010国家自科基金项目基于代理人自我价值负载的行为公司治理研究(71002109);江苏省高校优势学科建设工程项目应用经济学(苏政办发[2014]37号);2013年教育部人文社会科学一般项目新型城镇化如何撬动内需;驱动经济增长:国际比较;理论阐释以及政策意涵(13YJC790163)
本文运用行为公司治理理论,对深圳七彩通公司的企业激励机制进行了案例分析,提出了现代企业激励机制应该重视人力资本作用,提倡身股制;降低"我执"观念,凸显代理人文化;建立基于行为的正负激励机制;同时,要制度与文化结合,降低管理成本...
关键词：行为公司治理 我执理念 身股制 激励 
行为公司治理理论对身股制的解释——基于历史晋商身股制和现代方太集团的案例分析被引量：1
《南京财经大学学报》2014年第6期66-72,共7页张杰 高雷 
国家自然科学基金(71002109);江苏省高校优势学科建设工程项目应用经济学(苏政办发[2014]37号)资助
本文从行为公司治理理论出发,分析了历史上晋商身股制,认为晋商身股制有效的实现了代理人的自我价值,信任合作机制降低了"我执"理念。在此基础上,进一步将行为公司治理理论应用到现代公司治理当中,以方太集团的身股制为例进行了案例研究...
关键词：行为公司治理 身股制 “我执”理念 
经济主体的“自我价值负载”与“我执”——行为公司治理理论和实验研究
《现代管理科学》2014年第11期69-71,共3页高雷 张杰 
国家自然科学基金项目(项目号:71002109)
文章拓展了自创的"自我价值负载"理论,创建了"我执"理论及建立在此两理论基础之上的行为公司治理理论,还提出了10项关键性命题,并运用7组行为经济学实验验证了理论。研究发现,基于人性特点的行为公司治理能实现人本治理与深度治理,获得...
关键词：行为经济学 公司治理 自我价值 价值负载 我执 
基于CVaR风险度量的投资组合优化决策被引量：3
《统计与决策》2012年第15期39-42,共4页杨爱军 高岳 孟德锋 
国家自然科学基金资助项目(70901077);国家自然科学基金资助项目(71002109);教育部人文社会科学青年基金资助项目(09YJC790266);南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)
投资组合优化问题依赖于风险度量方法和投资组合收益率分布函数的选取。针对收益率通常不服从多元正态分布以及均值—方差模型低估了投资组合发生重大损失的风险,文章利用多元广义双曲线分布来拟合投资组合收益率,从而更加灵活地捕捉收...
关键词：投资组合 风险管理 多元广义双曲线分布 CVAR 
基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量
《金融理论与实践》2012年第3期66-69,共4页杨爱军 黄超 
国家自然科学基金(71002109);教育部人文社会科学青年基金项目(09YJC790266);南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)资助
为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,...
关键词：金融市场 内点发 BOOTSTRAP法 风险价值 置信区间 
基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量
《统计与决策》2012年第5期82-85,共4页杨爱军 高岳 
国家自然科学基金项目(71002109);南京审计学院人才引进基金项目(NSRC10014)
众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题...
关键词：尖峰厚尾 GHSKT分布 MLE VAR 
考虑交易头寸和时间频率的CHIBOR风险度量研究
《经济与管理评论》2012年第1期111-115,共5页杨爱军 李云仙 
国家自然科学基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究"(项目编号:71002109);教育部人文社会科学青年基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯模型选择方法研究及其应用"(项目编号:09YJC790266)的阶段性成果;南京审计学院人才引进项目的资助
基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征;而且往往都不对交易头寸的性质进行区分,忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序列不对称尾部特征...
关键词：利率风险 正态逆高斯 同业拆借市场利率 ES 
审计费用的影响因素实证研究——基于金融类与非金融类上市公司的比较被引量：9
《财经科学》2012年第1期109-116,共8页高雷 吴茜 张杰 
国家自然科学基金项目(71002109);教育部人文社会科学研究项目(08JC630047);南京审计学院委托课题"国家审计的行为博弈理论研究"(编号:JZ2010001-14);江苏省"青蓝工程"项目资助
本文采用上市公司2006-2009年非平衡面板数据,运用固定效应模型、有序logistic等方法,实证研究了金融类与非金融类公司审计费用影响因素的差异。研究发现:流通股比例与非金融类公司审计费用正相关,与金融类公司的审计费用负相关;审计师...
关键词：审计费用 影响因素 有序logistic 
基于极值理论的沪市VaR和ES风险价值度量被引量：1
《山东经济》2011年第5期100-105,共6页杨爱军 张杰 
国家自然科学基金"金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究"(项目编号:71002109);教育部人文社会科学青年基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究及其重用(项目编号:09YJC790266)"的阶段性成果;南京审计学院人才引进项目(项目编号:NSRC10014)的资助
在金融时间序列研究中,越来越多的学者提出将极值理论引入到金融风险管理当中。本文运用广义Pareto分布(GPD)来分析上证指数数据。通过改进现有阈值的选取方法,可以更加有效的选择合适的阈值,同时借助内点算法方法来求解参数的极大似然...
关键词：极值理论 广义PARETO分布 阈值 内点算发 VAR ES 
基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究被引量：7
《统计与信息论坛》2011年第8期35-41,共7页杨爱军 肖振宇 
国家自然科学基金项目<基于代理人自我价值负载的行为公司治理研究>(71002109);国家自然科学基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究>(70901077);教育部人文社会科学青年基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯模型选择方法研究及其应用>(09YJC790266);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地"金融风险研究中心"资助;南京审计学院人才引进项目基金(NSRC10014)
从原油现货市场收益率的特征分析着手,为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性,利用APARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征;进而运用ARMA-APARCH-SGED模型...
关键词：SKEW GED APARCH 返回检验 
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