广东省自然科学基金(5300285)

作品数：6被引量：11H指数：2
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相关作者：屠新曙林欣李伟田振明贺红波更多>>
相关机构：华南师范大学湘潭大学广东技术师范学院广州中医药大学更多>>
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相关主题：中国股市HURST指数风险评级赫斯特指数股票风险更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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基于赫斯特指数的股票风险研究被引量：4
《上海管理科学》2008年第5期22-24,共3页林欣 
广东省自然科学基金"风险度量方法及其在中国资本市场的应用研究"(项目号:5300285)
本文以Matlab计算的个股的赫斯特指数为基础,通过个股对数收益率以及其峰度和赫斯特指数三者同大盘相应的数据作为对比.并设计了用符号函数将数据简单化来构建风险评级模型。本文应用此模型对沪市的15家上市公司的股票进行了风险评级。
关键词：HURST指数 股票风险 风险评级 
效用函数意义下证券组合投资问题的改进决策树方法被引量：1
《技术经济》2007年第2期46-49,共4页田振明 屠新曙 
广东省自然科学基金(5300285);广州中医药大学人文社科类研究项目(sk0626)
基于Markowitz证券组合投资决策模型,运用效用理论中的均值-方差效用函数与决策理论中的决策树方法,提出了一种证券组合投资问题的改进决策树方法;探讨与分析了改进决策树方法的构造与求解过程。改进决策树方法不但可以对证券组合投资...
关键词：决策树 贝叶斯公式 均值 方差效用函数 
基于FIGARCH模型的中国股市VaR估计被引量：1
《统计与决策》2006年第23期113-114,共2页龙朝阳 李伟 
广东省自然科学基金项目(5300285)
关键词：FIGARCH模型 VAR估计 中国股市 风险管理方法 90年代 制定者 行业 银行 
对中国证券市场波动传导性的考察被引量：1
《统计与决策》2006年第11期108-109,共2页贺红波 
广东省自然科学基金项目(5300285)
关键词：证券市场 市场波动 20世纪90年代以来 传导性 中国 金融创新 经济全球化 金融自由化 计算机技术 高新技术 
长记忆条件下中国股市VaR的估计被引量：2
《上海管理科学》2006年第2期69-73,共5页李伟 屠新曙 
广东省自然科学基金项目(5300285)
本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验,在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。然后我们用GARCH(1,1)、FIGARCH(1,d,1)和FIEGARCH (1,d,1)模型计算各指数在三个置信水平下的VaR值。实...
关键词：长记忆性 FIGARCH FIEGARCH VAR 
信用风险管理与信用衍生产品被引量：2
《统计与决策》2006年第8期115-117,共3页屠新曙 林欣 
广东省自然科学基金项目(5300285)
本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品。信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到降低自身的风险的暴露水平,然后在系统地分析各种主要的信用...
关键词：信用风险 市场风险 信用衍生产品 
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