国家教育部博士点基金(20090161120034)

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多期限投资组合β系数误差的修正
《统计与决策》2015年第4期25-28,共4页杨宏林 陈帅 周昕 崔晨 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证50指数的实证...
关键词：基准期限 多期限 投资组合 Β系数 特雷诺指数 
卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析
《财经理论与实践》2014年第2期40-44,共5页杨宏林 崔晨 陈帅 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作交流资助项目(71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
众多实证研究发现,通过持有赢者组合多头和输者组合空头的动量套利策略可以获取显著的超额收益。考虑到我国A股市场卖空约束,选取沪深300样本股和中小板股票设置不同的对照组和投资期限,采用假设检验方法分析了2005年股改以来两次牛市...
关键词：卖空约束 动量交易策略 赢(输)者组合 多头 
多标度投资组合绩效度量非系统误差及校正被引量：2
《系统工程理论与实践》2013年第9期2187-2194,共8页杨宏林 张兴全 赵娟娟 陈收 
国家自然科学基金(71031004;71073049);教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC630062);高等学校博士学科点专项科研基金(20090161120034);湖南大学中央高校基本科研业务费专项资金(09HDSK121)
传统投资组合夏普比率的测度独立于时间标度选择.利用沪深300指数实证发现,投资组合的夏普比率与时间标度存在关联,基于基准标度推导获得的多标度夏普比率存在非系统性误差,导致资产组合绩效度量产生偏差.在此基础上,研究探讨了引致夏...
关键词：多标度 投资组合 夏普比率 非系统性误差 
股票型开放式基金管理报酬激励约束机制被引量：9
《系统工程理论与实践》2011年第4期740-748,共9页尹洁 陈收 邹自然 
国家自然科学基金(71031004);高等学校博士学科点专项科研基金(20090161120034)
为分析基金管理报酬激励约束机制,采用静态面板数据构建模型,对我国股票型开放式基金的管理报酬与业绩进行了实证,结果表明管理报酬没有起到相应的激励约束作用.对此,运用委托代理理论对现有管理报酬模式进行改进,采用反映管理者努力水...
关键词：激励约束机制 基金管理者 股票型开放式基金 
金融资产多标度波动级串模型及其投资组合选择被引量：2
《系统工程》2011年第1期24-29,共6页杨宏林 
国家自然科学基金资助项目(71031004;71073049);教育部人文社会科学研究项目(09YJC630062);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
依据金融资产多标度行为特征,从时间序列、标度结构两维度上建立波动级串模型,利用随机分割数和基元分割概率两个关键控制参量,将资产多标度波动递归表述成为积分标度波动特征,通过计算波动级串的高阶累积,建立资产多标度投资组合选择模...
关键词：多标度 波动级串 投资组合 
订单差、交易量变化对股票价格的冲击被引量：16
《管理科学学报》2010年第9期68-75,97,共9页陈收 李双飞 黎传国 
国家社会科学基金资助项目(05BJY010);教育部人文社会科学研究一般资助项目(09YJC630062);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
基于市场微观结构理论模型,利用我国上海股票市场交易的高频数据,分析了我国股市订单差和流动性对股价的冲击,并按照公司规模、市场态势进行了比较分析.研究发现,订单差对股价的冲击呈现为两阶段的双曲正切函数,而非线性关系;正订单差...
关键词：订单差 交易量变化 股价冲击 市场态势 
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