国家自然科学基金(70932003)

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相关期刊：《统计与决策》《南京师大学报（社会科学版）》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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新时代防控金融风险跨市场交叉网络传染机制研究被引量：10
《中国管理科学》2021年第6期23-35,共13页王俊勇 李心丹 林良才 
国家自然科学基金重大中心联项目(U1811462);国家自然科学基金资助重点项目(70932003);国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目(71720107001);南京大学博士研究生跨学科科研创新基金资助项目(2017cL07)。
文章基于习近平新时代中国特色社会主义金融思想与大数据时代背景,探讨了防控金融风险跨市场交叉网络传染机制。通过模型的理论推演及数值仿真模拟分析,研究结果表明:防控金融风险跨市场交叉传染主要取决于R0,其值越大,金融风险跨市场...
关键词：新时代 金融风险 交叉网络传染 数值仿真模拟 
小微企业信用评级模型及比较研究被引量：15
《系统工程学报》2016年第6期798-807,830,共11页肖斌卿 杨旸 余哲 沈才胜 
国家自然科学基金重点资助项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71271109;71201074;70901037;71271-110;71501131);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部人文社会科学研究青年资助项目(13YJC790174)
在调查和文献基础上,进行信用风险来源识别、评级指标分类和评级方法选择,构建商业银行内部信用评级模型,以期在授信审批环节提高信用风险管理水平.基于某商业银行2008—2013年小微企业实际信贷数据,运用线性判别分析、二项逻辑回归和...
关键词：信用评级 小微企业 模型比较 学习算法 
基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究被引量：57
《管理科学学报》2016年第11期114-126,共13页肖斌卿 杨旸 李心丹 李昊骅 
国家自然科学基金资助重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71271109;71201074;70901037;71271110);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部人文社会科学研究资助青年项目(13YJC790174)
当前小微企业贷款需求日益增加,建立行之有效的小微企业信用评级模型已成为学术界和实务界关注的焦点.本文在阐述模型和构建指标体系的基础上,提出基于模糊神经网络开展小微企业信用评级的研究步骤,以某农村商业银行小微企业信贷微观数...
关键词：模糊理论 神经网络 小微企业 信用评级 
融资融券交易与市场稳定性:基于动态视角的证据被引量：42
《管理科学学报》2016年第1期102-116,共15页刘烨 方立兵 李冬昕 李心丹 
国家自然科学基金重点资助项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71173098);国家自然科学基金青年资助项目(71203091;71401071);教育部人文社会科学研究青年项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过构建"外生信息冲击的门限自回归条件密度(TARCD-X)"模型,进而从动态的视角考察了融资融券实施前后,市场涨跌和交易量增减4种重要的信息冲击对下一期市场稳定性的影响具有怎样的差异,以及融资融券实施后,融资融券余额变动作为新的信...
关键词：融资融券 市场稳定 卖空 条件密度 
金融安全预警系统的建模与实证研究:基于中国数据的检验被引量：3
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2015年第6期97-106,共10页肖斌卿 颜建晔 杨旸 张璞 
国家自然科学基金资助重点项目"基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究"(70932003);国家自然科学基金资助项目"农户行为与农村金融改革--基于随机自然实验与计算实验的研究"(71271109);"投资者关系;分析师行为与公司价值--基于中国证券市场的实证研究"(70901037);"股价短期大幅震荡下的价格生成;传导与形成机理研究"(71203144);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目"行为金融学理论前沿研究"(708044);教育部人文社会科学研究青年项目"系统性风险度量指标在主权及地方政府债务风险测算中的应用研究"(13YJC790174);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ06)
金融危机的突发性、破坏性等特点要求我们将应对金融危机的重点放在对危机的预见上，金融安全的监测和预警要比危机发生后的处理更为重要。在对金融安全内涵剖析的基础上，作者根据我国在开放条件下所面临的金融安全形势，构建了涵盖开...
关键词：金融安全 早期预警 预警系统 神经网络 
财政分权下的地方政府债券设计:不同发行方式与最优信息准确度被引量：56
《经济研究》2015年第11期65-78,共14页王永钦 戴芸 包特 
教育部"新世纪优秀人才支持计划";教育部"人文社会科学重点研究基地基金"(07JJD790130);国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金项目(71301174);复旦大学"985中国经济国际竞争力创新基地项目";复旦大学"985工程三期整体推进社会科学研究项目";"上海市重点学科建设项目"(编号B101);"上海市浦江人才计划"的资助
本文在经典的财政分权模型中引入地方政府债券融资问题,研究了财政分权下地方政府债券的不同发行方式及其效率、福利效应和最优信息准确度管理。本文的研究表明:对于地方债券的发行方式来说,自主发债可以通过减少软预算约束来提高地方...
关键词：财政分权 地方政府债券 发行方式 最优信息准确度 
基于GA-ANN的中国金融安全预警系统设计及实证分析被引量：19
《系统工程理论与实践》2015年第8期1928-1937,共10页肖斌卿 杨旸 李心丹 颜建晔 
国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金(71271109;71271110);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ06)
国家金融体系的安全运行关系到经济社会的稳定,建立有效的金融安全预警系统已成为各界十分关注的焦点.基于现有文献,在金融安全预警指标体系中补充影子银行相关指标,以保证高杠杆、高流动性风险的经济参数参与建模,使得金融安全预警指...
关键词：金融安全 影子银行 人工神经网络 遗传算法 
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型被引量：1
《统计与决策》2015年第9期34-37,共4页瞿慧 杨洋 
国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金项目
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深30...
关键词：已实现波动 平滑转移 异质自回归模型 Logistic函数 沪深300指数 
从众行为与“波动性之谜”被引量：7
《宏观经济研究》2015年第4期80-89,共10页王朝晖 李心丹 
国家自然科学基金项目"中国股市过度波动与崩溃的成因及对策--基于计算实验金融方法"(71373135);国家自然科学基金重点项目"基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究"(70932003)的阶段性成果
"波动性之谜"是证券市场著名的总量异象。本文采用基于Agent的计算实验金融方法,在美国圣塔菲研究所SFI—ASM模型的基础上,引入连续竞价机制,建立仿真股票市场。设定从众行为交易者以随机概率跟随市场指数操作,对比有从众与无从众行为...
关键词：从众行为 过度波动 基于Agent的计算实验金融 
投资者情绪、意见分歧与中国股市IPO之谜被引量：74
《管理科学学报》2015年第3期78-89,共12页俞红海 李心丹 耿子扬 
国家自然科学基金重点资助项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71102036;71472085);教育部人文社科青年基金资助项目(10YJC790352)
中国股票市场IPO首日回报高、长期回报低的现象十分突出,传统理性金融理论难以对这两者同时加以解释.文章基于行为金融理论,从二级市场个体投资者情绪与意见分歧相结合的角度,利用账户交易数据中的投资者IPO首日净买入构建情绪指标对上...
关键词：IPO之谜 投资者情绪 意见分歧 投资者交易 
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