河南省高校科技创新团队支持计划(2009HASTIT017)

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供应商的相关违约对供应链的收益影响分析
《运筹与管理》2013年第5期84-89,共6页姚远 
国家自然科学基金资助项目(71101045);国家社科基金资助项目(06BJY006);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS031);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017)支持
本文研究包含一个零售商和两个供应商的供应链模型。首先分析了零售商的支付方式问题,得出当供应商适当的选择交货付款价格和提前支付价格时,零售商采取提前支付或交货付款的预期收益相同;其次,违约事件比较少的情况下,供应商的违约概...
关键词：相关违约 收益 供应链 供应商 
基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究被引量：2
《经济管理》2012年第4期141-148,共8页姚远 姚姗姗 
国家自然科学基金项目"极端风险条件下投资组合保险模型及优化研究"(71101045);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017)
投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,...
关键词：投资组合保险 RAROC VAR CPPI TIPP 
基于动态风险乘数调整的CPPI和TIPP策略研究被引量：12
《管理评论》2012年第4期45-52,共8页姚远 郭珊 
国家自然科学基金项目(7110104570771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017)
本文引入一个动态风险乘数调整因子,对CPPI和TIPP的风险乘数m进行动态调整,提出一种新的基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略,其中m由固定乘数变为随股价变动的动态乘数。在股价上涨时,动态乘数调整因子随之上涨,当...
关键词：动态风险乘数 组合保险 CPPI TIPP 
高盛集团发展模式及对我国投资银行发展的思考被引量：5
《财经问题研究》2010年第11期56-60,共5页姚远 张金清 
国家自然科学基金项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划资助项目(2009HASTIT017);河南省教育厅人文社会科学项目(2010-QN-025);河南省哲学社会科学规划项目(2010CJJ023)
自2007年开始爆发的美国次贷危机对华尔街投资银行业造成了沉重的打击。在这场重大的金融风暴中,高盛集团成功地幸免于难,2007年实现了净利润增长22%的良好业绩,并于2008年转为银行控股公司,均体现了高盛集团惊人的实力。本文从发展概...
关键词：高盛集团 投资银行 财务分析 
优化我国投资银行业务结构的对策研究
《经济纵横》2010年第10期73-76,共4页姚远 张金清 
国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划资助项目(2009HASTIT017)的成果
本文通过对我国投资银行业务结构的分析,从竞争的角度研究我国投资银行业务结构和收入结构中的"囚徒困境"问题,揭示投资银行竞争者之间的博弈过程及其均衡结果,并提出优化我国投资银行业务结构的建议。
关键词：投资银行 业务结构 囚徒困境 竞争 
基于ETF的股指期货套利研究被引量：16
《统计与决策》2010年第7期141-143,共3页马斌 
国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017);河南大学自然科学基金重点项目(07ZRZD008)
文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。
关键词：持有成本模型 交易所指数基金 无套利区间 股指期货 期限套利 
基于稳定分布条件的GARCH模型研究
《经济管理》2010年第4期153-158,共6页姚远 
国家自然科学基金"投资组合保险与中国股票市场均衡研究"(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划"投资组合保险风险控制研究"(2009HASTIT017)
本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
关键词：稳定分布 GARCH模型 新息 波动 
对于美国投资银行风险管理缺陷的思考被引量：12
《现代管理科学》2009年第12期17-19,共3页姚远 张金清 
国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划资助项目(2009HASTIT017)
金融危机对于美国的投资银行造成了重大的冲击。作为专门从经营和管理风险中获利的机构,美国知名投资银行在危机面前,其风险管理政策却没有起到相应的作用。文章尝试从外部监管、公司内部使用的风险度量模型、公司治理等方面进行分析,...
关键词：风险管理 美国投资银行 缺陷 
动态投资组合保险模型优化研究被引量：11
《系统工程学报》2009年第5期553-560,共8页姚远 史本山 李新 
国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划资助项目(2009HASTIT017);河南大学自然科学重点资助项目(07ZRZD008)
基于Merton(1971)的最优消费和投资组合策略模型,利用无风险资产、风险资产复制卖权的方法,建立连续时间条件下的动态投资组合保险模型.在连续时间条件下,把投资者的个人跨期动态投资组合保险决策问题转换为一个静态的效用最大化问题,...
关键词：投资组合保险 最优化 动态复制 投资策略 
基于不同分布的股指波动非对称性实证分析被引量：4
《管理学报》2009年第6期834-838,共5页姚远 
国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划资助项目(2009HASTIT017);河南大学自然科学基金重点资助项目(07ZRZD008)
在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA-GARCH、ARMA-EGARCH及ARMA-TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析。结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极...
关键词：波动 非对称性 股票市场 分布 
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