浙江省自然科学基金(Y6110023)

作品数：14被引量：37H指数：4
导出分析报告
相关作者：李胜宏鲍群芳郑玉仙黄文礼沈陆娟更多>>
相关机构：浙江大学浙江水利水电学院浙江科技学院中国科学技术大学更多>>
相关期刊：《浙江大学学报（理学版）》《数学学报（中文版）》《高校应用数学学报（A辑）》《人力资源管理》更多>>
相关主题：期权定价信用违约互换自适应鲁棒控制坦克炮随机波动率更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术兵器科学与技术更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
随机波动率与投资中的q理论
《数学学报（中文版）》2018年第3期469-476,共8页黄文礼 
国家自然科学基金资助项目(11171304,71371168);浙江省自然科学基金(Y6110023);浙江省教育厅项目(Y201431706)
本文将随机波动率引入托宾q模型，讨论生产率冲击的波动率大小对公司价值与投资决策的影响．研究发现，公司托宾q值会受到生产率冲击波动率的显著影响，波动率的增大会降低托宾q值，且该影响会随着波动率的增大而加剧．此外，波动率对托...
关键词：随机波动率 随机控制 托宾Q理论 
中国公司债券利差影响因素研究——基于评级信息的分析被引量：6
《财经论丛》2016年第2期56-62,共7页郑玉仙 
浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023);浙江省水利厅资助项目(RC1477)
本文以信用利差分解理论为基础,结合债券评级信息,基于市场实际数据实证研究了中国公司债券市场信用利差的决定因素。结果表明,预期违约损失在税后信用利差中只占很小的比例,无风险利率的期限结构、流动性风险因子、宏观经济指标等因子...
关键词：公司债券 信用利差 信用评级 
基于违约强度曲线的中国风险缓释凭证定价研究
《人力资源管理》2015年第10期213-213,共1页郑玉仙 
浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
风险缓释工具(CRM)试点业务的推出,标志着具有中国特色的信用衍生品市场正式起步。CRM分为信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)。本文对试点期间的产品进行了定价。
关键词：信用风险缓释凭证 信用违约互换 
解析对冲基金经理人的收费最大化问题
《宁波大学学报（理工版）》2015年第1期76-79,共4页邹洋 黄文礼 陶祥兴 白贞贞 
国家自然科学基金(70973104);浙江省自然科学基金(Y6110023)
由于近年来对冲基金发展迅速,对冲基金经理人收费最大化问题也成为学者关注的焦点.文中将研究对冲基金经理人价值最大化的2篇文章作对比,其次考虑在只收取激励费和高水位线有增长率的情况下,分析对冲基金经理人的价值最大化问题.
关键词：对冲基金 经理人价值 激励费 高水位线 
信用风险缓释凭证在我国的发展现状及问题分析被引量：5
《生产力研究》2014年第12期133-136,共4页郑玉仙 
浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
风险缓释工具(CRM)试点业务的推出,标志着具有中国特色的信用衍生品市场正式起步。CRM分为信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)。CRM试点以来所创设的CRMW凭证在本文章中得到了分析,另外文章还分析了CRMW的特点和市场表现...
关键词：信用风险缓释凭证 信用违约互换 
利率互换利差影响因素分析被引量：2
《证券市场导报》2014年第11期58-64,共7页仲引辉 李胜宏 
国家自然科学基金资助项目(70973104;11171304);浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
作为全世界交易量最大、应用最广泛的利率衍生产品,利率互换受到了投资者和研究者的广泛专注,对于互换利差影响因素的研究也一直是热点问题。中国的利率互换市场还处于起步阶段,本文对于中国市场互换利差的影响因素进行了深入的研究,发...
关键词：银行间市场 利率互换 互换利差 风险溢价 
基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2013年第4期406-416,共11页王伟 黄文礼 李胜宏 
中国博士后基金资助;教育部科学技术研究重大项目(309018);国家自然科学基金(70973104;11171304);浙江省自然科学基金(Y6110023)
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保...
关键词：违约风险 分数布朗运动 分数维Ho—Lee模型 精算方法 期权定价 回收率 
随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式被引量：4
《应用数学学报》2013年第4期748-760,共13页鲍群芳 黄文礼 李胜宏 
国家自然科学基金(70973104);教育部科学技术研究重大项目(309018);浙江省自然科学基金(Y6110023);浙江省研究生创新科研(YK2010002)资助项目
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中...
关键词：外汇期权 随机波动率 跳 本外币对称公式 Attari公式 
侵入和不变流型的坦克炮控伺服系统研究被引量：1
《火力与指挥控制》2013年第8期39-42,共4页蔡建平 沈陆娟 
浙江省自然科学基金(Y6110023);浙江省教育厅科研基金资助项目(Y201121350)
针对坦克炮控系统未知齿隙及摩擦,设计了基于性能的新型控制器。提出了基于侵入和不变流型(I&I)的未知参数估计率的构造方法,使调节函数的选取及I&I估计率的设计变得直接简便。由于未知齿隙及摩擦被充分的描述成有界扰动与非线性动态项...
关键词：炮控伺服系统 自适应鲁棒控制 摩擦非线性 侵入和不变流型 
基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究被引量：6
《浙江大学学报（理学版）》2013年第2期140-145,共6页刘桂梅 赵丽 
国家自然科学基金资助项目(70973104;11171304);浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型...
关键词：COPULA-GARCH模型 上证地产股指数 上证金融股指数 相关关系 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部