国家教育部博士点基金(20050056057)

作品数:21被引量:50H指数:3
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基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析被引量:4
《北京理工大学学报(社会科学版)》2013年第6期46-50,共5页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模...
关键词:经济资本配置 风险贡献 在险价值(VaR) 预期短缺(ES) 
信用组合相关结构对组合风险量度的影响
《山西大学学报(哲学社会科学版)》2012年第5期116-121,共6页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以...
关键词:相关结构 COPULA函数 组合损失分布 风险量度 
低违约评级组合的违约率估计
《中国农机化》2010年第4期98-101,共4页王国栋 
国家自然科学基金--一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用(70573076);高等学校博士点基金--一致性风险量度的理论与应用的研究(20050056057)
违约率是信用风险建模的核心输入变量,本文基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。本文将最大谨慎原则的思想与极大似然方法...
关键词:评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 
违约暴露集中信用组合的违约损失研究被引量:3
《管理学报》2010年第5期760-763,784,共5页詹原瑞 王国栋 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露集中对组合损失的影响。发现违约率相同时,对于高信用质量组合,违约暴露集中不会增加组合损失的风险,随着...
关键词:组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本 
信用组合损失分布计算方法的比较分析
《生产力研究》2010年第1期140-141,154,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用...
关键词:鞍点近似 重要性抽样 信用风险组合 损失分布 
回收率随机的信用组合损失的极限分布被引量:1
《系统工程》2009年第7期28-33,共6页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
估计组合损失常用且有效的方法是蒙特卡洛模拟,但是这种方法需要耗费大量时间。文章假设回收率是随机变量,且与违约率是相关的,得到了组合损失的极限分布函数,拓展了V asicek关于组合损失极限分布的模型。根据模型还求得了组合损失的期...
关键词:组合损失 蒙特卡洛模拟 回收率 受险价值 
基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析被引量:1
《统计与决策》2009年第21期77-79,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际...
关键词:相关结构 COPULA函数 行业平均收益 偏t-分布 
基于评级模型的违约率估计
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2009年第3期87-91,共5页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金(70573076);高等学校博士点基金(20050056057)
违约率是信用风险建模的核心输入变量,文章基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。文章将最大谨慎原则的思想与极大似然方法...
关键词:评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 
运用改进的粒度调节方法估计信用组合风险
《统计与决策》2009年第2期33-35,共3页詹原瑞 韩铁 马珊珊 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
文章在建立了信用风险单因素模型后,将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时,当信用组合内资产规模较小时,Gordy提出的粒度调节方法将会低估组合VaR,而高估一致性风险量度——预期短缺ES。文章利用Taylor展开式改进...
关键词:粒度调节 信用组合 一致性风险量度 
递阶双因素模型估计信用组合一致性风险
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2008年第6期61-65,共5页詹原瑞 韩铁 马珊珊 
国家自然科学基金(70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金(20050056057)
当信用组合内资产个数较少时,基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估,从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法,提高估计ES的准确性;并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函...
关键词:粒度调节 多因素模型 信用组合 一致性风险量度 
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