国家社会科学基金(03BTJ006)

作品数：5被引量：14H指数：3
导出分析报告
相关作者：汪荣明杨亚松孙立娟汤家豪张志强更多>>
相关机构：华东师范大学复旦大学香港大学更多>>
相关期刊：《应用数学学报》《应用概率统计》《数学年刊（A辑）》更多>>
相关主题：破产概率ERLANG积分方程积分-微分方程ERLANG更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
同单调相依结构下两重生命模型的概率分布被引量：4
《应用数学学报》2006年第1期131-138,共8页汪荣明 杨亚松 
上海市曙光计划项目(No.04SG27);国家社会科学基金(No.03BTJ006);上海市科委基础研究重点项目(No.02DJ14063)
在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在一定的正相依性．本文证明了在给定边际分布的二维随机向量中,同单调相依结构是在相关序意义下最强的正相...
关键词：正相依 同单调 相关序 随机序 生存分布 
个体风险模型的复合泊松近似
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2005年第2期48-52,共5页石国锋 仇春涓 
国家社会科学基金资助项目( 03BTJ006 );国家自然科学基金资助项目( 70271001 );上海市曙光计划资助项目(04SG27)
具体讨论了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近,证明了在一定条件下个体风险模型为复合二项分布模型.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论泊松参数的选取,并给出参数的计算公式.作为应用,给出指数和Pareto分布的计算结果.
关键词：风险模型 复合 个体 PARETO分布 近似 松 分布模型 计算公式 计算结果 指数和 逼近 
关于一类Erlang(2)风险过程被引量：5
《数学年刊（A辑）》2005年第1期93-98,共6页孙立娟 汪荣明 
国家社会科学基金(No.03BTJ006)国家自然科学基金(No.70271001)上海市科委基础研究重点(No.02DJ14063)资助的项目.
考虑一类理赔间隔服从Erlang(2)分布,即Gamma(2)分布的精算风险模型.与理赔间隔服从指数分布的古典风险模型相比较,这种精算模型更易于模拟风险.首先,本文证明了生存概率R(u)满足一个积分-微分方程,然后,得到了生存概率R(u)所满足的一...
关键词：Erlang(2 β)分布 破产概率 生存概率 积分-微分方程 积分方程 
关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)被引量：3
《应用概率统计》2004年第3期259-269,共11页张志强 汤家豪 
This projecl was partly supported by the National Social Science Foundation of China(No.03BTJ006).
本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Em...
关键词：随机差分方程 更新理论 ARCH GARCH 尾部状态 尾部指数 LYAPUNOV指数 
一类盈余过程的破产概率及其应用被引量：2
《应用数学与计算数学学报》2004年第1期1-8,共8页杨亚松 汪荣明 
国家社会科学基金(项目批准号:03BTJ006);国家自然科学基金(项目批准号: 70271001)资助课题
本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合 分布时破产概率的显示解,并研究了此情形下破产概率的Lundberg界.作为应用,给出 了一种计算一般复合Poisson盈余过程破产概率的近似方法.
关键词：复合Poisson盈余过程 破产概率 Lundberg界 矩拟合 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部