国家自然科学基金(71073048)

作品数：17被引量：122H指数：7
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系统重要性银行的道德风险与资本监管的伦理学意义被引量：1
《银行家》2015年第11期42-45,共4页彭建刚 薛枫 
国家自然科学基金项目"我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究"(71373071);国家自然科学基金项目"基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试"研究(71073048)
在本世纪初的美国金融危机中,大型商业银行的负面作用不可忽视。虽然业内已认识到,美国金融危机导源于次级贷款和衍生品市场的泛滥、低利率的货币政策和金融机构的顺周期效应,以及金融监管的缺乏等。然而,从商业银行＂脆弱性＂的内生本...
关键词：资本监管 审慎监管 伦理学意义 美国金融危机 顺周期效应 非预期损失 金融机构 次级贷款 道德属性 资本要求 
我国商业银行流动性风险压力测试被引量：7
《吉首大学学报（社会科学版）》2015年第3期30-38,共9页杨胜刚 刘亚之 
国家自然科学基金项目(71073048)
商业银行流动性风险在2007年金融危机之后越来越受国际银行业的重视。我国自2009年3月正式加入巴塞尔银行监管委员会后,积极推进新的风险监管标准。流动性风险压力测试是一种前瞻性的定量分析方法,它能预测极端经济情景下,商业银行的流...
关键词：流动性风险 压力测试 商业银行 巴塞尔协议Ⅲ 
基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究被引量：16
《中国管理科学》2015年第4期11-19,共9页彭建刚 易昊 潘凌遥 
国家自然科学基金资助项目(71073048);教育部博士点基金博导类项目(20110161110023);湖南大学"985工程"第三期建设项目
遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行...
关键词：宏观压力测试 行业相关性 系统性风险 顺周期性 蒙特卡洛模拟 
基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架研究被引量：7
《国际金融研究》2014年第7期62-71,共10页曹麟 彭建刚 
国家自然科学基金项目<我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究>(71373071);国家自然科学基金项目<基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究>(71073048)的阶段性成果
本文提出了具有前瞻性的逆周期资本测算方法,该方法不同于《巴塞尔协议Ⅲ》将信贷/GDP指标作为逆周期超额资本提取的参考基准,为金融监管部门提供了一种新的宏观审慎管理工具:依据发放相同数量贷款所需的监管资本不出现波动这一逆周期...
关键词：逆周期资本监管 宏观压力测试 商业银行 巴塞尔协议Ⅲ 
基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型被引量：4
《系统工程》2014年第3期49-54,共6页潘凌遥 蒋达 
国家自然科学基金资助项目(71073048)
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风...
关键词：RAROC贷款定价模型 企业贷款 结构化模型 交易对手违约风险 
集成风险模型与经济资本计量研究被引量：1
《海南金融》2014年第4期11-14,37,共5页谭德俊 
国家自然科学基金项目(71073048);教育部博士点基金项目(20110161110023)
本文分析了商业银行资产组合含有信用风险、市场风险、操作风险中的一类风险损失分布模型以及三种不同类型风险损失的相关性,得到了信用风险损失、市场风险损失以及操作风险损失的对数组成的向量服从三维正态分布的结论。在此基础上,研...
关键词：商业银行 集成风险模型 经济资本计量 
基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法被引量：5
《财经理论与实践》2013年第6期2-7,共6页彭建刚 马亚芳 
国家自然科学基金项目(71073048);教育部高等学校博士学科点专项科研基金博导类项目(20110161110023)
从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风...
关键词：商业银行 系统整体性 夏普利值 系统重要性 系统性风险 
基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2013年第12期107-113,共7页曹麟 彭建刚 
国家自然科学基金资助项目(71073048);教育部博士点基金博导类项目(20110161110023)
对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模...
关键词：CPV模型 宏观压力测试 多重共线性 偏最小二乘法 蒙特卡洛模拟 
同业拆借视角下银行业流动性风险传染效应研究被引量：12
《湖南社会科学》2013年第5期141-145,共5页彭建刚 童磊 
国家自然科学基金项目“基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究”(项目编号:71073048);教育部博士点基金博导类项目“基于系统性风险防范的银行业监管制度研究”(项目编号:20110161110023)
银行间同业拆借市场是流动性风险传染的重要渠道,其市场结构健全与否关系到金融体系的稳健程度。本文采用压力测试方法对我国银行间同业市场上分类交易商之间的流动性风险传染效应进行了研究,结果发现:大规模流动性冲击会导致流动性风...
关键词：同业拆借市场 网络结构 流动性冲击 风险传染 
商业银行特许权价值风险约束效应研究
《财经理论与实践》2013年第5期9-14,共6页龙海明 谭聪杰 佟仕富 
国家自然科学基金项目(71073048)
从银行特许权价值的定义入手,利用样本银行1998～2007年的年度数据,阐述和分析了银行特许权价值的风险约束效应。研究结果表明,银行特许权价值对银行的风险行为有很强的约束效应,即拥有较高特许权价值的银行不会倾向于采取过度冒险的经...
关键词：银行特许权价值 风险约束效应 稳健经营 监管方式 
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