天津市高等学校人文社会科学研究项目(20042117)

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Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用被引量：12
《统计与决策》2006年第5期25-27,共3页刘大伟 杜子平 
国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词：COPULA 投资组合选择 VaR 线性相关性 函数建模 应用 计量 投资组合理论 金融资产 金融市场 
基于Copula方法的投资组合管理研究被引量：3
《统计与决策》2006年第1期12-14,共3页刘大伟 杜子平 
国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词：投资组合理论 COPULA 管理研究 线性相关性 金融市场 正态分布 投资者 相依性 资产 收益 
投资组合的动态VaR度量及实证分析被引量：2
《统计与决策》2006年第1期32-34,共3页侯宝同 杜子平 
国家自然科学基金项目(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词：VaR 实证分析 投资组合 蒙特卡罗模拟法 市场风险管理 金融资产 协方差 历史模拟法 
Factor-GARCH模型研究与理论探讨被引量：1
《广州大学学报（自然科学版）》2005年第5期389-391,共3页侯宝同 杜子平 
天津市高等学校人文社科研究项目(20042117);天津科技大学引进人才启动基金(20040402)资助
结合国外研究现状,对解决多维GARCH模型的方法———Factor-GARCH模型进行了系统的讨论.将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函数形式,并对函数形式中的一些变量和假定给出了理论和现实的解释;将投资组合的协方差Ht的结构进一步细...
关键词：多维GARCH Factor-GARCH模型 公共因子 
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