南京工程学院科研基金(KXJ08092)

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异方差混合转移分布模型的谱分析
《统计与决策》2011年第14期21-24,共4页朱文刚 杨芝艳 
南京工程学院科研基金资助项目(KXJ08092)
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度...
关键词：异方差混合转移分布模型 自协方差函数 谱分析 谱分布函数 谱密度 单位根过程 
混合自回归条件异方差模型的谱分析
《南京工程学院学报（自然科学版）》2011年第1期1-4,共4页朱文刚 茹正亮 
南京工程学院科研基金资助项目(KXJ08092)
线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型...
关键词：混合自回归条件异方差模型 自协方差函数 谱分析 谱密度 
混合自回归模型的谱密度计算
《南京工程学院学报（自然科学版）》2010年第4期8-13,共6页朱文刚 洪宝剑 
南京工程学院科研基金项目(KXJ08092);南京工程学院青年科研基金项目(QKJA2010011)
线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.文献[3]将AR模型推广到MAR模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题.文献[5]给出了计算该模型谱密度的算法.本文利用该...
关键词：混合自回归模型 自协方差函数 谱分析 谱密度. 
levy模型下复合期权的定价被引量：2
《西南师范大学学报（自然科学版）》2010年第4期103-106,共4页杨芝艳 茹正亮 
南京工程学院科研基金项目(KXJ08092)
假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
关键词：LEVY过程 等价鞅测度 复合期权 
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析被引量：1
《广西师范学院学报（自然科学版）》2010年第1期33-40,共8页杨芝艳 朱文刚 
南京工程学院科研基金资助(KXJ08092)
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Lévy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进行实证分析,作出了预测.
关键词：LÉVY过程 等价鞅测度 随机积分 新型期权 核密度估计 
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