国家自然科学基金(70871124)

作品数：8被引量：182H指数：4
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绩效工资与工资差距——以珠三角外来务工工人工资为例被引量：3
《南方经济》2012年第10期173-185,共13页刘京军 邢春冰 
国家自然科学基金(70871124);国家自然科学基金(71103019)的资助;中央高校基本科研业务费专向资金资助(09WKPY36)的资助;教育部人文社科青年项目(08JC790008)
根据2008年珠三角地区外来务工工人的调查数据,本文研究了绩效工资对外来务工工人工资水平和工资差距的影响。论文发现(1)实行绩效工资制的小时平均工资显著高于其他固定工资,此结论在控制了教育水平、工作经验等因素后仍然成立;(2)实...
关键词：绩效工资 工资差距 方差分解 反事实分析 
机构投资者：长期投资者还是短期机会主义者？被引量：154
《金融研究》2012年第9期141-154,共14页刘京军 徐浩萍 
国家自然科学基金(70871124);国家杰出青年基金(70825002);中央高校基本科研业务费专项资金(09WKPY36);中山大学985工程三期建设项目;上海哲学社会科学规划课题(2010BJB012)的资助
根据我国证券投资基金的交易特点,按照其换手率特征将机构投资者分为长期投资者与短期机会主义者。在此基础上,从长期、短期机构投资者对资本市场的影响进行了研究,发现短期机构投资者的持股变化比例对收益率以及市场的稳定性的影响较...
关键词：机构投资者 长期投资 
委托代理框架下的薪酬及对经理人的激励被引量：4
《南方经济》2012年第5期61-71,共11页刘冰冰 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019);国家自然科学基金项目(70871124)的资助
在委托代理问题当中,如何支付代理人的薪酬一直是研究的热点。本文考虑了信息对称(代理人行为可观测)和信息不对称(代理人行为不可观测)两种情况下经理人的最优努力程度及委托人支付给经理人的最优薪酬。文章还以若干封闭式基金的累计...
关键词：委托人 经理人 薪酬 努力程度 
基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究被引量：11
《系统工程学报》2011年第5期636-641,共6页梁建峰 陈健平 刘京军 
国家社会科学基金资助项目(08CJY064);国家自然科学基金资助项目(70871124);国家杰出青年基金资助项目(70825002);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(09WKPY35);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200504)
风险的下偏距(lower partial moment,LPM)是一种较好的风险测度,它弥补了方差度量中的双边风险的不足,并且放松了对二次效用函数的限制要求.因此,LPM测度被广泛应用于金融风险管理研究.套期保值是金融风险控制的重要方法之一,但由于资...
关键词：LPM模型 COPULA函数 套期保值 绩效指标 
开放式基金资金流、资产配置特征及其收益影响被引量：3
《金融学季刊》2011年第1期120-139,共20页刘京军 吴英杰 
国家自然科学基金(70871124);国家杰出青年基金(70825002);中山大学高校基本科研业务费专项资金(0909063)的资助
本文分析了基金规模变化中的资金流动对基金资产配置以及基金收益的影响及影响途径，研究结果表明，基金的资金流入增加了基金的持股只数，也增加了基金的持股比例。而持股个数较多和持股比例较高的基金，其风险调整后的超额收益也较大...
关键词：基金规模 流动性动机交易 资产配置 基金业绩 
全球金融危机背景下的股市联动性变化——基于DAG和结构VECM的实证分析被引量：4
《南方金融》2010年第4期64-70,共7页吴英杰 
国家自然科学基金项目(项目编号:70871124);国家杰出青年基金项目(项目编号:70825002);中山大学青年教师培育项目的资助
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)...
关键词：股市联动性 有向无环图DAG 向量误差修正模型VECM 金融危机 
道德风险下的最优委托理财契约研究被引量：4
《系统工程学报》2009年第5期602-606,共5页刘京军 梁建峰 
国家自然科学基金资助项目(70871124);国家杰出青年基金资助项目(70825002)
本文考虑在离散投资环境中,基金投资委托人与管理人之间的线性最优契约问题.在指数效用函数和管理人道德风险的前提下,将问题描述为多目标规划模型,通过运用多目标优化条件求出问题的解析最优解,即最优线性契约和最优投资组合.进一步论...
关键词：基金管理 最优契约 投资组合选择 
股权分置改革中的逆向选择问题研究
《南方经济》2008年第12期41-50,共10页刘京军 曾令琤 
国家自然科学基金项目(70871124)资助
本文通过建立均衡对价模型,并构造ASI指数测算出股改中逆向选择的程度,研究了非流通股比例、股改前非流通股和流通股价值的相对差异、公司业绩、股改时段四个因素与逆向选择程度之间的关系。从股权集中和流通性折价切入,解释了前两个因...
关键词：股权分置改革 逆向选择 ASI指数 
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