国家社会科学基金(06BJY010)

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中国银行体系脆弱性的识别与预测
《浙江金融》2011年第9期44-50,60,共8页田艳芬 陈守东 邵志高 杨东亮 
06年国家社会科学基金项目(06BJY010);07年教育部重大项目(07JJD790131)资助
银行体系脆弱性是在银行持续经营的前提下,银行体系内多种风险的积聚状态。本文分析了银行体系脆弱性的周期性与内生性特征,构建出月度核心测度指数,识别中国银行体系的脆弱性;运用平滑区制转移模型(STAR)研究其动态演化路径,并利用自...
关键词：银行体系脆弱性:核心测度:区制转移 
金融结构化产品及其在我国的发展被引量：2
《工业技术经济》2010年第2期143-147,共5页那铭洋 刘英华 陈守东 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007;2008;2009年教育部重点研究基地重大项目;2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助
近年来,发达金融市场出现了多种结构化产品,已成为金融市场的重要工具并引领着金融市场创新的方向。本文围绕着金融结构化产品的发展,论述了金融结构化产品的特征、交易与风险对冲,以及金融结构化产品在我国的发展前景。
关键词：结构化 产品功能 产品风险 结构化产品发展 
后金融危机时期城市商业银行风险管理研究被引量：11
《经济纵横》2010年第2期88-92,共5页王晨 关颖 黄潇雨 
吉林大学"211工程"项目;吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010);吉林大学研究生985工程创新计划资助
本文探讨了后金融危机时期城市商业银行风险管理的问题,强调了巴塞尔新资本协议是城市商业银行提高抵御风险能力的重要参照系,给出基于区域金融稳定目标的城市商业银行风险管理的建议。
关键词：巴塞尔新资本协议 城市商业银行 风险管理 
国际股票市场行业指数的时域实证研究
《工业技术经济》2009年第10期138-142,共5页宋博 徐颖韬 刘英华 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助
本文主要通过Granger因果关系检验、协整分析和向量误差修正模型等时间序列分析工具与方法,对中国股票市场与国际主要股票市场行业指数之间的相关性、领先——滞后关系问题,尤其是长期均衡性与演化趋势问题进行研究。结果表明各国或地...
关键词：股票市场 行业指数 协整分析 
最优化模型下的股指期货套利被引量：1
《税务与经济》2009年第5期23-28,共6页陈守东 刘英华 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地项目;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的...
关键词：股指期货 现货指数 现货组合 期现套利 
国际金融危机对中国银行安全的影响分析被引量：1
《社会科学战线》2009年第9期272-273,共2页秦晓微 陈守东 
2006年国家社会科学基金项目(06BJY010);吉林大学"985工程"项目;吉林大学经济分析与预测创新基地项目;2007年教育部重大项目(07JJD790131)
关键词：国际金融危机 银行安全 20世纪90年代以来 中国 金融安全问题 经济 
我国股指期货的套期保值研究被引量：2
《工业技术经济》2009年第9期142-145,共4页刘英华 陈守东 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助
本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者的套期保值效果相差不大。在实际的套期保值中,如果套期保值...
关键词：股指期货 最优套期保值比率 OLS ECM 
我国财政支出不确定性对居民消费影响的实证研究被引量：26
《数量经济技术经济研究》2009年第9期119-133,共15页陈守东 杨东亮 
吉林大学"211工程"项目;吉林大学经济分析与预测创新基地;教育部重大项目(07JJD790131;08JJD790153);国家社会科学基金项目(06BJY010)资助
本文建立了我国财政支出增长率对其他宏观经济变量的反应函数,将财政支出增长率不确定性分解成确定性内生冲击和随机性外生冲击两种来源,分别用时变参数模型和区制转移模型对二者进行测量,统计检验发现,时变参数和区制转移联合模型能够...
关键词：财政支出 居民消费 不确定性 时变参数和区制转移联合模型 
国际金融危机对我国银行体系脆弱性的冲击效应被引量：3
《重庆工商大学学报（西部论坛）》2009年第4期60-72,共13页陈守东 田艳芬 邵志高 杨东亮 
国家社会科学基金项目(06BJY010);教育部重大项目(05JJD790005;07JJD790131);吉林大学211工程项目
从流动性风险、信贷风险和汇率风险视角构建的银行体系脆弱性测度指数更具时效性;建立时变参数模型,分析国际金融危机对我国银行体系脆弱性的冲击,结果表明,国际金融危机对我国银行体系脆弱性具有明显的负向冲击。为避免我国银行体系脆...
关键词：国际金融危机 银行体系脆弱性 时变参数模型 冲击效应 
中国股票指数期货交易的风险管理与对策建议被引量：2
《工业技术经济》2009年第8期135-137,共3页黄晓千 王石 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助
股票指数期货市场的风险规模大、涉及面广,只有放大性、复杂性与可预防性等特征。从风险是否可控角度看,股票指数期货交易的风险分为不可控风险、可控风险。本文着重从不可控风险和可控风险的角度对我国推出股票指数期货的风险管理以及...
关键词：股指期货 风险管理 对策建议 
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