国家自然科学基金(79970027)

作品数：16被引量：125H指数：6
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过渡阶段的汇率动态模型被引量：5
《系统工程学报》2003年第6期571-574,共4页冯芸 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(79970027);国家杰出青年科学基金资助项目(70025303);教育部跨世纪优秀人才基金;上海市启明星计划(跟踪)资助项目(99QMH1407).
基于均衡和无套利原则建立起来的汇率理论难于解释货币危机爆发和汇率调整过渡阶段的货币价格行为.论文建立汇率的线性动态模型,并运用突变理论中的非线性尖点突变模型分析汇率运动中的突变现象.对1997—1998年亚洲货币危机受害国汇率...
关键词：汇率 线性动态模型 突变理论 货币危机 货币价格 
全球大系统关联结构与金融波动的国际传播被引量：3
《预测》2002年第2期24-28,共5页冯芸 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 2 7)
本文首先指出随着全球经济金融一体化的迅速发展 ,各国经济系统从最初的孤立分散系统整合为在子系统间存在强耦合作用的世界经济大系统 ,因此必须站在全球大系统的高度来研究金融波动的国际传播机制。然后建立了由三个国家组成的经济金...
关键词：金融波动 国际传播机制 世界经济责任 系统关联结构 
货币危机早期预警系统被引量：31
《系统工程理论方法应用》2002年第1期8-11,共4页冯芸 吴冲锋 
国家自然科学基金项目 ( 79970 0 2 7);国家杰出青年科学基金 ( 70 0 2 5 30 3) ;上海市科技启明星跟踪项目( 99QMH14 0 7);教育部跨世纪优秀人才基金
提出基于综合指标的多时标预警流程 ,对预警流程进行逐层细化和扩充 ,将整个流程划分为长期、中期和短期预警三个层次 ,根据形势变化引入了多时标和扩充观测指标集的方法 ,尽可能提高系统洞察市场变化的能力 ,以适应不同波动状态下的监...
关键词：货币危机 预警系统 先行指标 规测指标集 
基于引导和互动性的传染检验被引量：18
《世界经济》2002年第2期34-42,共9页冯芸 吴冲锋 
国家自然科学基金项目 ( 79970 0 2 7);上海市科技启明星跟踪项目;教育部跨世纪优秀人才基金项目资助
本文首先说明了传播和传染的概念以及两者之间的逻辑关联 ,指出金融市场波动的传播是普遍存在的 ,而传染可以看做是传播的一种特殊情况 ,它是原有传播机制出现结构性变化的结果。针对目前已有的传染辨识方法在经验研究中遇到的困难 ,本...
关键词：传播 传染 引导 互动性 金融危机 逻辑关联 金融市场 
关于小波函数的逼近性
《五邑大学学报（自然科学版）》2001年第3期5-7,共3页应益荣 许谨 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(No.79970027)
得出了区间样条的插值函数是最佳逼近函数，给出了求解最佳逼近函数的算法，最后给出了其误差上界的估计.
关键词：小波 插值函数 最佳逼近 
一种新的汇率波动度量方法:波动率法被引量：2
《世界经济》2001年第8期38-43,共6页冯芸 吴冲锋 
国家自然科学基金项目 (编号 79970 0 2 7);上海市科技启明星跟踪项目资助
本文首先分析目前最常见的汇率波动度量方法 ,即波动指数法在货币危机判定中所存在的问题 ;其次 ,针对波动指数阈值确定方法的不完善性 ,特别是它仅通过单一阈值判定危机的缺陷 ,将波动指数法进一步完善并发展为概率测度法 ,并分析概率...
关键词：波动率法 货币危机 汇率波动度量方法 波动指数法 
非完全市场期权定价的ε-套利方法被引量：3
《预测》2001年第4期17-19,共3页刘海龙 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才培养计划基金资助项目
首先基于离散时间给出了ε-套利的概念 ,并讨论了其性质。然后把ε-套利与经典的概率性套利进行了比较 ,指出了它们在本质上的区别与联系以及各自的适用范围。最后通过算例进一步说明经典的套利定价理论从本质上讲只适用于完全的金融市...
关键词：期权定价 ε-套利 非完全市场 离散时间 股票 
基于投资理论的保险定价公式被引量：8
《中国管理科学》2001年第3期1-5,共5页刘海龙 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目! (79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才基金
在保险公司是风险中性的假设下 ,运用倒向随机微分方程的理论 ,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题。首先 ,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型 ;然后 ,根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解 ,推出了...
关键词：保险定价 风险投资 随机微分方程 正倒向随机微分方程 伊藤微分方式 定价公式 保险公司 
非完全市场最优消费和投资策略研究被引量：6
《系统工程》2001年第1期39-42,共4页刘海龙 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目! ( 79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
在连续时间模型假设下 ,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ;然后运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满...
关键词：最优消费 随机最优控制 投资策略 数学模型 金融 
现代金融理论的进展综述被引量：11
《系统工程理论与实践》2001年第1期14-20,40,共8页刘海龙 郑立辉 吴冲锋 
国家自然科学基金!( 79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才基金
对现代金融理论大量应用金融数学取得的进展进行了较详细的综述 ,并就现代金融理论未来的发展趋势和国内现代金融理论研究现状进行了分析 .
关键词：现代金融理论 金融数学 鞅理论 脉冲控制 金融经济学 
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