国家社会科学基金(12BTJ015)

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不同市场状态下中央银行汇率干预有效性分析被引量：4
《财政研究》2018年第5期107-119,共13页任燕燕 邢晓晴 
山东省自然基金项目(ZR2014AM014);国家社科基金项目(12BTJ015)的资助和支持
在人民币国际化程度不断提升和汇率形成机制市场化改革不断推进的背景下,中央银行汇率干预对引导市场预期、维持汇率体系稳定起到日益重要的作用。考虑到不同市场状态对中央银行汇率干预行为有效性的可能影响,本文利用EGARCH模型结合Mar...
关键词：中央银行汇率干预 Markov机制转换模型 EGARCH模型 
一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法被引量：7
《数理统计与管理》2017年第5期943-950,共8页李劭珉 任燕燕 
国家社会科学基金(12BTJ015);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的...
关键词：面板数据 IVQR模型 2S—IVFEQR方法 
中国股市收益率与成交量动态关系的研究——基于工具变量的分位数回归(IVQR)模型被引量：9
《中国管理科学》2017年第8期11-18,共8页任燕燕 李劭珉 
国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM014)
基于分位数回归(QR)模型分析了不同分位水平下的收益率与成交量的关系,考虑到收益水平对成交量的影响,引入工具变量,构建IVQR模型,更加客观地分析了不同分位水平下成交量对收益率的作用。蒙特卡洛模拟结果表明IVQR估计比QR估计具有更小...
关键词：收益率 成交量 QR模型 IVQR模型 
拟蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用研究被引量：3
《科学与管理》2017年第1期43-48,共6页杨首樟 任燕燕 
国家社科基金(12BTJ015);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
不断变化的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种比较有效的衍生品定价方法,它通过伪随机序列模拟标的资产价格的路径,对相应的期权进行定价,但它存在着...
关键词：蒙特卡洛 拟蒙特卡洛 欧式期权 BLACK-SCHOLES定价模型 
信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究被引量：14
《数理统计与管理》2017年第1期175-190,共16页吴建华 张颖 王新军 
教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH091;12YJA790107);国家社科基金(12BTJ015);国家自然科学基金面上项目(NSFC71473149);济南大学科研基金(青年项目)(XKY1315);济南大学科研基金(社会科学类项目)(15YB29);济南大学"优秀人才引进科研启动基金"项目(1008359;1008645)
信息披露的真实性会直接影响到投资者对企业债券违约风险自々判断。利用信息噪声的偏倚性捕获财务报告信息中对资产价值的故意扭曲,推导了信息偏误下资产价值的条件分布、违约概率和信用价差的解析表达式.数值分析表明当资产价值遭到不...
关键词：信息披露 财务信息扭曲 偏正态分布 违约风险 信用价差 
因子模型中正交旋转方法的改进
《统计与决策》2016年第18期4-9,共6页张颖 吴建华 王新军 
国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);国家自然科学基金资助项目(11226094);教育部人文社科规划基金资助项目(13YJAZH091);济南大学科研基金青年项目(XKY1315)
文章分析了正交旋转矩阵的构建原则,基于列联表独立性检验思路,提出了一种新的正交旋转方法——Pearsonmax旋转。给出了Pearsonmax旋转的统计学性质和最大值旋转解,并且提供了具体的旋转迭代算法。利用数值分析对比了Pearsonmax旋转与...
关键词：因子分析 正交旋转 列联表 Pearson统计量 数值分析 
面板数据分位数回归模型求解的模式搜索法被引量：5
《数理统计与管理》2016年第3期435-444,共10页王娜 任燕燕 
国家社会科学基金(12BTJ015);教育部人文社科基金(12YJA790107);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
本文应用最优化理论,对固定效应的面板数据分位数回归模型,提出一种模式搜索方法,此方法可以同时估计出所有分位点处的解释变量系数和所有个体的固定效应值。进一步利用蒙特卡洛模拟比较现有文献中涉及的面板数据分位数回归方法,结果显...
关键词：分位回归 模式搜索法 面板数据 固定效应 
宏观经济冲击对股票市场的非对称影响——基于实际控制人的分析被引量：4
《财经问题研究》2016年第3期48-56,共9页任燕燕 李莘泰 初少娜 
国家社会科学基金项目"基于复杂面板数据模型的物价波动研究"(12BTJ015);山东省自然科学基金项目"面板数据分位数回归模型构建及应用研究"(ZR2014AM014)
本文从不同实际控制人性质的股票与经济波动之间的关系展开研究,将股票价格、实际控制人性质、宏观经济变量及财务指标四种不同频率的数据纳入同一个分析框架中,分析实体经济波动与股票市场走势相背离的原因。应用SFAVAR模型进行实证分...
关键词：实际控制人 股票市场 宏观经济 财务指标 SFAVAR模型 
内生性回收率与信用风险度量研究被引量：8
《中国管理科学》2016年第1期1-10,共10页吴建华 王新军 张颖 
教育部人文社科规划基金资助项目(13YJAZH091);国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);济南大学社科基金资助项目(15Y1329);济南大学优秀人才科研基金资助项目(1008359;1008645)
在信用风险模型中,外生性回收率的设定会忽略回收率对损失分布尾部的影响,而且会导致潜在的模型风险。本文将因子扩散过程引入结构信用风险模型,获得了回收率和违约概率之间的内在关系,利用Monte Carlo模拟方法数值分析了预期回收率对...
关键词：内生性回收率 因子扩散过程 信用风险度量 数值模拟 实证检验 
银行保险并购财富效应及其微观影响因素被引量：1
《江西财经大学学报》2015年第6期75-83,共9页任燕燕 宋丹丹 吕洪渠 
国家社会科学基金项目"基于复杂面板数据模型的物价波动研究"(12BTJ015);教育部人文社科基金项目"复杂面板数据的系统建模及应用研究"(12YJA790107);山东政法学院校级课题"山东省高新技术产业发展对城乡收入差距的影响研究"(2013Q04B)
随着我国金融监管政策的放松,利率市场化程度的推进,银行与保险公司的融合逐渐加深。文章以2009-2013年间银行并购保险公司事件为研究对象,在事件分析法的基础上进一步运用GARCH模型考察银行并购保险公司产生的财富效应及其微观影响因...
关键词：银行保险 财富效应 事件分析法 GARCH模型 
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