教育部人文社会科学研究基金(10YJC790339)

作品数：7被引量：35H指数：3
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相关作者：姚海祥马庆华姜灵敏张勇彭碧涛更多>>
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相关期刊：《数理统计与管理》《控制理论与应用》《国际经贸探索》《中国管理科学》更多>>
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死亡率、生命周期消费与个人账户养老金被引量：3
《数量经济技术经济研究》2014年第4期35-49,共15页张勇 
国家自然科学基金(71003110);教育部人文社会科学基金(10YJC790339);广东省自然科学基金(S2011010005503)项目的资助
基于"消费-年龄"曲线的生命周期特征,本文研究了寿命不确定条件下的个人账户养老金调整机制。首先分析了消费、死亡率与年龄的内在关系,构建了养老金调整模型,使"养老金-年龄"曲线与"消费-年龄"曲线相匹配,这不仅增强了养老资金的保障功...
关键词：个人账户养老金 生命周期消费 死亡率 引致效应 
带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理被引量：4
《控制理论与应用》2013年第2期249-253,共5页姚海祥 马庆华 姜灵敏 
国家自然科学基金资助项目(71003110;71271061);广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503);教育部人文社会科学研究基金青年资助项目(10YJC790339);广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新资助项目(2012KJCX0050);广东省科技计划资助项目(2011B040400015)
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的...
关键词：内生负债 不确定终止时间 多阶段均值-方差模型 动态规划 资产-负债管理 
考虑通货膨胀因素下的连续时间均值-方差投资组合选择被引量：20
《控制与决策》2013年第1期43-48,共6页姚海祥 姜灵敏 马庆华 李勇 
国家自然科学基金项目(71003110);教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省自然科学基金项目(S2011010005503);广东高等院校学科建设专项资金项目(科技创新);广东省科技计划项目(2011B040400015;2011A070200012)
考虑通货膨胀因素,利用均值-方差模型研究连续时间投资组合选择问题.利用Lagrange乘子技术将原均值-方差模型转化为一个标准的随机最优控制问题,应用动态规划的方法得到问题的解析解,进而求解出原均值-方差模型的有效投资策略和有效边...
关键词：通货膨胀 连续时间均值-方差模型 Lagrange乘子技术 动态规划 有效边界 
基于汇率预测的外汇资产币种配置被引量：1
《国际经贸探索》2012年第8期80-90,共11页蔡伟宏 唐齐鸣 
广东省社科规划项目(GD10YJ16);教育部人文社会科学研究项目(11YJA790079);教育部人文社会科学研究项目(10YJC790339);广东省自然科学基金项目(S2011010005503)
文章从投资者管理汇率风险的角度研究外汇资产在美元和欧元间的配置问题,建立欧元对美元汇率预测的货币模型,计算期望效用最大化目标下美元和欧元的最优配置比例,并与汇率不可预测条件下的配置效果做对比。结果发现,用货币模型预测一个...
关键词：货币模型 汇率预测 币种配置 
一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型被引量：3
《中国管理科学》2012年第S1期322-326,共5页姚海祥 
广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503);教育部人文社会科学研究基金青年项目(10YJC790339);广东省社会哲学社会科学规划项目(090-19)
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后...
关键词：风险价值 条件风险价值 椭球分布 多元T分布 投资组合选择 
三维装载约束的车辆路径问题的模拟退火算法被引量：2
《工业工程》2011年第5期71-74,共4页彭碧涛 周永务 
国家自然科学基金资助项目(70971041);教育部人文社科一般项目(青年项目)(10YJC790339);2010年度广东外语外贸大学青年项目;广东省高校人文社科基地项目(08JDXM63003)
传统的车辆路径问题只考虑物品装载的质量属性约束,而忽略其他装载属性约束。针对这种情况,研究了三维装载约束的车辆路径问题,提出了三维装载的处理算法,基于模拟退火算法设计了一种两阶段启发式算法进行求解:第1阶段通过启发式算法得...
关键词：三维装载 车辆路径问题 模拟退火 
任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究被引量：3
《数理统计与管理》2011年第1期154-161,共8页姚海祥 马庆华 
教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程);广东省自然科学基金项目(8151042001000005)
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、...
关键词：均值-风险模型 有效边界 奇异协方差矩阵 极大线性无关组 
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