国家自然科学基金(70771099)

作品数：10被引量：20H指数：2
导出分析报告
相关作者：陈荣达陆金荣马庆国李璁孙元更多>>
相关机构：浙江财经学院浙江大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《系统工程理论与实践》《现代经济信息》《数学的实践与认识》《系统管理学报》更多>>
相关主题：外汇期权MONTECARLO模拟期权组合市场风险度量更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Copula-SV-t模型的沪深300期现相关性分析被引量：4
《数学的实践与认识》2011年第16期10-16,共7页李璁 陈荣达 
浙江省大学生科技创新活动计划;国家自然科学基金(70771099)
结合SV-t模型和Copula模型,建立两变量金融时间序列的Copula-SV-t模型,并以刚刚上市交易的我国沪深300期货市场和其现货指数为例利用建立的模型进行相关程度和相关模式的分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过平方欧式距离评...
关键词：COPULA函数 SV-t模型 K—S检验 沪深300 
一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计被引量：7
《系统工程》2010年第11期21-25,共5页陆金荣 陈荣达 
国家自然科学基金资助项目(70771099);2009年浙江省大学生科技创新活动(新苗人才计划)项目
可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险),本文在信用风险强度定价模型的框架下,假设状态过程的两个分量在实际世界为相互独立的CIR过程,而无风险瞬时利率和违约强度与状态向量成仿射关系,允许利率和违约强度相关,建立了...
关键词：违约强度 仿射过程 双因素 极大似然估计 可违约零息债券 
期权组合市场风险度量的快速卷积方法被引量：1
《数量经济技术经济研究》2010年第7期132-141,共10页陈荣达 吕轶 
国家自然科学基金资助项目"期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究"(70771099);中国博士后科学基金资助项目"外汇期权组合非线性VaR度量模型研究"(20070421167);2008年度浙江省大学生科技创新推广项目"外汇理财产品风险度量模型及应用"的阶段性研究成果
为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用t分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结...
关键词：期权组合 市场风险度量 风险值 快速卷积方法 T分布 
基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1
《系统工程理论与实践》2010年第2期315-323,共9页陈荣达 王春发 
国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167)
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,用多元Laplace分布来描述汇率回报分布厚尾性,引入风险函数转换技术和关于多维Laplace多重积分近似计算的结果,来解决多元Laplace分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函...
关键词：外汇期权 多元Laplace分布 MONTE CARLO模拟 风险函数转换技术 重要抽样技术 
基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型
《系统管理学报》2010年第1期68-72,88,共6页陈荣达 
国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167)
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo...
关键词：外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟 重要抽样技术 
基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1
《运筹与管理》2010年第1期106-112,共7页陈荣达 
国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167)
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数...
关键词：外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样 分层抽样 
多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2009年第12期65-72,共8页陈荣达 余乐安 
国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167)
提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上,利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率...
关键词：外汇期权 非线性VaR 多元混合正态分布 Fourier-Inversion方法 
基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4
《管理工程学报》2009年第3期115-119,84,共6页陈荣达 马庆国 孙元 
国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事...
关键词：外汇期权 多元t-分布 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术 
基于方差GAMMA(V.G.)模型的外汇收益分布特征分析
《现代经济信息》2009年第4X期142-142,148,共2页黄丁伟 
国家自然科学基金项目(70771099)
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度,说明了V.G.模型比Black-Schloes模型更好...
关键词：V.G.模型 外汇 收益分布 
期权组合市场风险度量模型研究综述被引量：1
《经济学动态》2008年第4期72-74,共3页陈荣达 
国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)的阶段性研究成果
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模...
关键词：期权组合 市场风险度量 金融衍生交易 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部