国家自然科学基金(70503006)

作品数：4被引量：10H指数：2
导出分析报告
相关作者：蒋祥林张卫国安俊英吴晓霖阳桦更多>>
相关机构：复旦大学上海理工大学更多>>
相关期刊：《系统工程》《统计与决策》《上海理工大学学报》更多>>
相关主题：期货套期保值套期保值下偏矩下方风险价格发现更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于区制转移模型的中国短期利率动态行为研究
《统计与决策》2011年第17期84-88,共5页蒋祥林 李一凡 
国家自然科学基金资助项目(70503006);教育部人文社会科学基金资助项目(06JC790009);上海市哲学社会科学规划项目资助(2005BJB002)
文章基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展,并运用该扩展模型对我国短期拆借利率展开实证分析。分析结果表明我国短期利率的波动除具水平效应外,还存在显著的区制转移特征。通过平滑概率动态分析发现,我国短期利率的区制...
关键词：短期利率 区制转移 平滑概率 
上海、伦敦铜期货市场价格互动关系演变研究被引量：4
《统计与决策》2009年第21期125-128,共4页吴晓霖 蒋祥林 阳桦 
国家自然科学基金资助项目(70503006);上海市哲学社会科学基金资助项目(2005BJB002);教育部人文社会科学研究一般资助项目(06JC790009)
文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变...
关键词：铜期货市场 价格发现 体制转换时间序列模型 
基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究被引量：2
《上海理工大学学报》2008年第4期357-360,共4页安俊英 张卫国 蒋祥林 张睿 
上海市重点学科建设资助项目(T0502);上海市高等学校科学技术发展基金资助项目(07ZZ83);国家自然科学基金资助项目(70503006)
引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率...
关键词：套期保值 目标收益率 收益率与风险的比率 
基于下方风险的期货套期保值被引量：4
《系统工程》2007年第10期46-50,共5页安俊英 蒋祥林 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(70503006);教育部人文社会科学研究一般项目(06JC790009);上海市哲学社会科学规划项目(2005BJB002);上海市重点学科资助项目(T0502)
在期货套期保值的优化策略中,本文以下偏矩作为风险计量工具,首先给出了计算空头和多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目标收益率以及阶数敏感度分析,接着具体给出了当套期保值资产组合收益率服从正态分布时不同阶数下的最...
关键词：下方风险 套期保值 下偏矩 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部