广东省自然科学基金(2008276)

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相关期刊：《应用数学学报》《生物数学学报》《Science China Mathematics》《系统工程理论与实践》更多>>
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基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法
《系统工程》2015年第4期18-23,共6页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276);深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目(GJHS20120621142551822)
研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我...
关键词：拟合有效证券组合 投资约束 估计风险 大规模投资组合 
奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解被引量：2
《运筹与管理》2015年第2期192-200,共9页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276)
随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵...
关键词：金融工程 证券组合 MOORE-PENROSE广义逆 不同借贷利率 
基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第7期1648-1661,共14页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金(71101095);广东省自然科学基金(2008276)
考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,通过分析资产组合有效子集新的判定条件,提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法...
关键词：资产组合 有效子集 精确检验 分块自助法 
混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差
《中国管理科学》2013年第4期17-26,共10页蒋春福 杨宇宽 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276)
由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方...
关键词：证券组合 风险度量 尾部条件方差 混合椭球分布 
一般增长曲线模型中的条件最优预测
《生物数学学报》2013年第1期169-178,共10页蒋春福 
国家自然科学基金(71101095);广东省自然科学基金(2008276)
研究了线性约束条件下的一般增长曲线模型中一类线性可预测变量和Φ-线性可预测变量的最优预测问题,分别得到了条件最优线性无偏预测和条件最优Φ-线性无偏预测,并证明了它们在几乎处处意义下的唯一性.
关键词：一般增长曲线模型 线性约束 最优线性无偏预测 最优φ-线性无偏预测 
证券组合有效子集的统计推断被引量：3
《应用数学学报》2012年第3期536-559,共24页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金(71101095);广东省自然科学基金(2008276)资助项目
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义...
关键词：证券组合 有效子集 统计推断 
证券组合有效子集的统计检验及实证研究被引量：4
《中国管理科学》2012年第4期52-59,共8页蒋春福 杨宇宽 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276)
本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实...
关键词：证券组合 有效子集 统计检验 
Empirical likelihood-based evaluations of Value at Risk models
《Science China Mathematics》2009年第9期1995-2006,共12页WEI ZhengHong WEN SongQiao ZHU LiXing 
supported by Guangdong Natural Science Foundation (Grant No.2008276);a grant from the Research Grants Council of Hong Kong,China
Value at Risk (VaR) is a basic and very useful tool in measuring market risks. Numerous VaR models have been proposed in literature. Therefore, it is of great interest to evaluate the efficiency of these models, and t...
关键词：Value at Risk VOLATILITY empirical likelihood specification test non-nested test 62G10 62P20 91B30 
方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价被引量：1
《中国科学（A辑）》2009年第3期373-384,共12页魏正红 温松桥 朱力行 
香港研究局研究基金(批准号:HKBU2030/07P);广东省自然科学基金(批准号:2008276)资助项目
Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利...
关键词：VALUE-AT-RISK 波动率 经验似然 设定检验 非嵌套检验 
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