不同借贷利率

作品数：17被引量：33H指数：3
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奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解被引量：2
《运筹与管理》2015年第2期192-200,共9页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276)
随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵...
关键词：金融工程 证券组合 MOORE-PENROSE广义逆 不同借贷利率 
不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法
《中国证券期货》2012年第06X期199-200,202,共3页王沛盈 
本文在假定借贷利率大于或等于债券利率,股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化的情况下,利用保险精算法给出欧式看涨和看跌期权的定价公式。同时根据借贷利率对期权价格的影响,得到欧式看涨和看跌期权价格的显示解,以及两者之...
关键词：借贷利率 保险精算 灵敏度分析 期权定价 
借贷利率限制下的效用投资组合被引量：7
《系统工程学报》2012年第1期26-34,共9页常浩 荣喜民 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金资助项目(20100821);天津市自然科学基金资助项目(09JCYBLJC01800)
应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出最优投资组合的解析表达式,并对不同效用函数下投资者的借贷...
关键词：不同借贷利率 效用最大化 投资组合 动态规划 最优投资策略 
具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
《数学理论与应用》2011年第4期25-31,共7页朱利芝 刘韶跃 唐古生 
湖南省教育厅科研基金项目(09C391)
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
关键词：Feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值 
随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权
《黑龙江科技信息》2011年第14期138-138,38,共2页霍慧东 孔繁亮 
Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题。本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
关键词：随机波动率 等价鞅 期权定价 解析解 
不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析
《石家庄学院学报》2010年第6期95-102,共8页杨凯伦 
在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际...
关键词：投资组合 均值-方差模型 借贷利率 最优投资策略 有效前沿 实证分析 
不同借贷利率下含有交易成本的投资组合模型被引量：1
《嘉兴学院学报》2009年第5期51-58,共8页李宏杰 肖杰胜 刘海东 潘根梅 
建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交易成本的有效边界由线段、双曲线段及射线上的点组成的集合;...
关键词：KUHN-TUCKER条件 借贷利差 交易成本 有效边界 
具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2009年第5期93-96,共4页张淑娟 孔繁亮 
国家自然科学基金项目(10771046);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)
在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
关键词：借贷利率 幂型欧式期权 等价鞅测度 
不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2009年第1期22-28,共7页姚海祥 李仲飞 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70518001);广东省自然科学基金(8151042001000005);广东外语外贸大学校级科研团队项目(GW2006-TB-002)
用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质...
关键词：投资组合选择 不同借贷利率 均值-VAR模型 效用最大化模型 
不同借贷利率下欧式双向期权的定价被引量：1
《科学技术与工程》2007年第7期1291-1294,共4页王剑君 
假设借贷利率不相同,在考虑股票和债券价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：借贷利率 鞅方法 欧式双向期权 
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