国家自然科学基金(71173096)

作品数：6被引量：39H指数：4
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我国国债期货市场的定价效率研究——基于不同风险机制下的经验证据被引量：7
《产业经济研究》2016年第6期100-110,共11页张琳琳 蒋盼 
国家自然科学基金项目(71471043);国家自然科学基金项目(71473042);国家自然科学基金项目(71173096)
自我国国债期货上市以来,国债市场的波动仍较为频繁,国债期货市场的定价效率越来越受到关注。为此,基于不同风险机制的视角,在构建马尔科夫转换的向量自回归模型的基础上,对我国国债期货及其标的现货间的定价效率进行了实证研究。实证...
关键词：国债期货 不同风险机制 价格发现 定价效率 马尔科夫转换的向量自回归模型 
沪深300股指期货在现货交易和非交易时段交易特征的比较研究被引量：13
《数量经济技术经济研究》2015年第1期146-158,共13页华仁海 袁立 鲍锋 
国家自然科学基金项目(71173096);江苏高校优势学科建设工程项目;江苏省"333工程"科研资助项目资助
我国沪深300股指期货交易2010年4月16日正式推出,但沪深300股指期货市场与沪深300现货市场的交易时间存在显著的差异,即相对于股票现货市场,沪深300股指期货市场提前15分钟开盘,延迟15分钟收盘。运用日内分笔数据和分钟数据,对沪深300...
关键词：股指期货 交易时段 交易特征 定价效率 
投资者过度交易行为的一种解释——基于股票交易日资金流数据的研究被引量：4
《南方经济》2013年第8期31-44,共14页王玉宝 沈杰 
2011年国家自然科学基金项目"交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究"(批准号:71173096);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)的资助
本文利用公开的股票资金净流入数据检验了A股市场上投资者过度交易行为,并就过度交易的投资绩效和原因进行了探讨。通过实证发现,对于不同的持有期间,散户和机构投资者买进股票后一段时间内的平均收益低于卖出的股票在相同时间内的平均...
关键词：频繁交易 过度自信 投资绩效 
我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究--基于Markov-Switching-GARCH模型被引量：12
《南方经济》2012年第10期115-122,共8页华仁海 张朋 
国家自然科学基金项目(71173096,70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(08JA790064);江苏高校优势学科建设工程项目资助
为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,由于它是采用外生变量刻画波动变化...
关键词：股指期货 股票现货 波动性 Markov-switching-GARCH模型 
开放式股票型基金的业绩持续性分析被引量：2
《经济纵横》2012年第7期117-120,共4页王玉宝 贾昌峰 
2011年国家自然科学基金项目"交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究"(批准号:71173096)的成果
本文采用横截面回归和列联表两种方法研究了开放式股票型基金的业绩持续性。截面回归分析表明,考察期是1个月和3个月时,基金的业绩持续性不足。但在较长的考察期内,如半年和1年内,开放式股票型基金业绩具有一定持续性。与之相对的是,基...
关键词：开放式股票型基金 业绩持续性 投资风格 
论频繁交易与投资者财富获取——基于股票交易日资金净流入数据的研究被引量：1
《云南财经大学学报（社会科学版）》2012年第3期58-64,共7页王玉宝 沈杰 
国家自然科学基金2011年项目"交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究"(批准号71173096);江苏省高校优势学科项目建设基金
我们利用公开的股票资金净流入数据检验了A股市场上投资者过度交易行为,并就过度交易的的投资效率和原因进行了探讨。通过实证发现,对于不同的持有期间,散户和机构投资者买进股票后一段时间内的平均收益低于卖出的股票在相同时间内的平...
关键词：频繁交易 过度自信 投资效率 
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