上海市教育委员会创新基金(12ZZ063)

作品数：4被引量：10H指数：1
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带交互项的Ornstein-Uhlenbeck过程的轨迹拟合估计
《应用数学进展》2017年第8期946-955,共10页甘姚红 闫理坦 
国家自然科学基金(No.11571071);上海市教育委员会科研创新项目(No.12ZZ063)。
在本文中,我们研究带自排斥漂移项的非遍历的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题其中ZT是α-stable Lévy过程,θ>0是未知参数。我们讨论当T→∞,基于连续观测下的θ的加权轨迹拟合参数θ ^T的相合性和渐近分布。
关键词：参数估计 相合性 渐近性 
一类带跳的时滞Black-Scholes模型
《黑龙江大学自然科学学报》2015年第2期141-149,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模...
关键词：BLACK-SCHOLES公式 最小鞅测度 LÉVY过程 带跳随机时滞微分方程 
由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型
《黑龙江大学自然科学学报》2014年第6期701-709,853,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明...
关键词：随机时滞方程 分数布朗运动 分数Ito积分 期权定价 B-S公式 
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型被引量：10
《黑龙江大学自然科学学报》2012年第5期586-592,601,共8页荆卉婷 龚天杉 牛娴 许婧 方圆 沈祖梅 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ063);国家大学生创新计划项目(101025502)
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形...
关键词：信用风险 混合双分数布朗运动 公司违约概率 票息债券价值 股票价值 信用价差 
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