国家自然科学基金(10671152)

作品数：11被引量：48H指数：3
导出分析报告
相关作者：徐成贤包卫军甘斌徐永春王勇茂更多>>
相关机构：西安交通大学北华大学陕西师范大学信阳师范学院更多>>
相关期刊：《统计与决策》《财贸研究》《装备制造技术》《吉林大学学报（理学版）》更多>>
相关主题：COPULA函数CVAR投资组合捕食者-食饵系统周期解的存在性更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于支持向量机的套期保值技术研究被引量：1
《中央财经大学学报》2010年第3期28-32,共5页杨国梁 张新新 杨敏慧 
国家自然科学基金大规模最大割问题的连续化近似算法及推广(10671152)资助;国家社会科学基金西部项目金融风险管理的最优组合选择与实证研究资助(07XJY038)资助
本文在结构风险最小化的准则下,从提高样本外套期保值效率的视角,建立了基于支持向量机的套期保值新模型,并利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易的历史数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比...
关键词：套期保值 结构风险 支持向量机 
一种求解最大二等分问题的连续化算法(英文)被引量：1
《工程数学学报》2009年第5期781-785,共5页李毓 凌爱凡 
The National Natural Science Foundation of China (10671152)
本文提出了一种求解最大二等分问题的连续化算法。我们首先将二等分问题转化为一个非线性规划;然后通过增广Lagvange罚函数方法来求解这个非线性规划问题。
关键词：组合最优化 最大二等分 罚函数 NCP 
一类具生物控制和比率型功能反应的食物链系统周期解的存在性被引量：21
《吉林大学学报（理学版）》2009年第4期730-736,共7页赵明 程荣福 
国家自然科学基金(批准号:10671152)
研究一类具有生物控制和比率型功能反应的食物链系统.利用重合度理论中的延拓定理,证明了该系统周期解的存在性,得到一组保证该系统存在正周期解的充分条件.
关键词：捕食者-食饵系统 比率型功能性反应 反馈控制 周期解 重合度 
基于广义随机占优的风险管理水平评价方法
《山西财经大学学报》2009年第3期106-111,共6页王勇茂 杨彤 徐成贤 
国家自然科学基金项目(10671152);陕西省教育厅项目(08JK064)
通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方法相结合,可以较为全面地对金融机构的风险管理能力进行评价,并对管理者的管理水平做出总体判断,从而有助...
关键词：金融风险管理 广义随机占优 期望损失 
创新型封闭式基金风险特征变化研究——基于高阶期望损失风险测度被引量：2
《财贸研究》2009年第1期102-106,共5页王勇茂 徐成贤 曹培慎 
国家自然科学基金项目"大规模最大割问题的连续化近似算法及推广"(项目批准号:10671152)
在分析当前封闭式基金创新特点的基础上,运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量,并与传统封闭式基金进行实例对比,结果发现创新型封闭式基金的波动风险明显低于传统封闭式基金,其间存在广义随...
关键词：封闭式基金 随机占优 期望损失 
基于SV-Copula模型的相关性分析被引量：10
《统计研究》2008年第10期100-104,共5页包卫军 徐成贤 
国家自然科学基金“大规模最大割问题的连续化近似算法及推广”(10671152)资助
本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指...
关键词：K-S检验 COPULA函数 SV模型 相关性 
基于多维t-Copula函数的投资组合的CVaR分析被引量：8
《统计与决策》2008年第20期37-39,共3页包卫军 徐成贤 
国家自然科学基金资助项目(10671152)
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。...
关键词：蒙特卡罗 投资组合 COPULA函数 CVAR 
资产数量减少情形下CVaR投资组合的灵敏度分析被引量：1
《统计与决策》2008年第14期13-15,共3页徐永春 甘斌 
国家自然科学基金资助项目(10671152)
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时...
关键词：有效边缘 CVAR 投资组合 灵敏度 
VaR的不同计算方法的研究被引量：3
《统计与决策》2008年第12期147-149,共3页徐永春 甘斌 
国家自然科学基金资助项目(10671152)
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
关键词：风险价值VAR 计算方法 
改进的有限内存BFGS算法的二次终止性质
《宁夏大学学报（自然科学版）》2007年第4期319-321,共3页杨月婷 刘君 
国家自然科学基金资助项目(10671152)
二次终止性质是一般拟牛顿法的一个重要性质,但为求解大规模优化问题而设计的有限内存拟牛顿法却不能都保持这种良好性质.为此,针对满足修正拟牛顿方程的有限内存BFGS方法加以研究,证明所提出的方法满足二次终止性质.这对于完善有限内...
关键词：拟牛顿法 二次终止性质 有限内存 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部