云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10671144)

国家自然科学基金(10671144): 作品数：15被引量：53H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：袁桂秋边保军吴强王乐乐张玲丹更多>>; 相关机构：同济大学浙江工商大学福建师范大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 相关期刊：《生物数学学报》《价格月刊》《商业经济》《财会月刊（中）》更多>>; 相关主题：全要素生产率理财产品马尔科夫链随机控制扩散更多>>; 相关领域：经济管理理学更多>>

一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析被引量：12: 《商业经济》2010年第18期34-38,共5页光华任学敏; 国家自然科学基金项目(10671144); 2009年9月17日,带有杠杆机制的国内首只指数分级基金——瑞和沪深300指数分级基金发行。瑞银瑞和分级基金的分级收益特征以及引入的交易机制等具有较强的创新性,作为一只本质上复制沪深300的指数型基金,预期获得市场平均收益率的投资者...; 关键词：创新型封闭式基金结构化方法杠杆率

The pricing of perpetual convertible bond with credit risk被引量：1: 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2010年第3期277-290,共14页WANG Le-le BIAN Bao-jun Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China; Supported by the NNSF of China (10671144);NBRP of China (2007CB814903); Convertible bond gives holder the right to choose a conversion strategy to maximize the bond value, and issuer also has the right to minimize the bond value in order to maximize equity value. When there is default occ...; 关键词：Convertible bond default risk optimal stopping problem variational inequality free boundary.

约化框架下带有信用风险的永久可转债定价被引量：4: 《同济大学学报（自然科学版）》2010年第6期935-940,共6页王乐乐边保军; 国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903); 将信用风险引入到可转债的定价中,通过修改股票价格的运动过程,得到了一个具有违约风险的股票价格运动过程,然后将其转化为风险中性测度下的运动过程.通过将回收率直接引入到贴现现金流中,得到了可违约永久可转债价格的变分不等方程,并...; 关键词：信用风险违约可转债转股回购变分不等方程自由边界

基于信用等级迁移的信用违约互换定价被引量：3: 《同济大学学报（自然科学版）》2010年第4期613-618,共6页王乐乐边保军李琳; 国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903); 研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约互换的或有赔付和...; 关键词：信用违约互换转移矩阵回收率向量常微分方程组

全要素生产率指数对企业经营能力的解释力分析被引量：5: 《财会月刊（中）》2009年第10期52-54,共3页袁桂秋胡佐; 国家自然科学基金(编号:10671144);浙江工商大学研究生科技创新项目(编号:1020XJ1508035)资助; 本文主要分析全要素生产率指数对企业经营状况的解释能力。文中通过数据包络分析(DEA)方法计算企业的全要素生产率指数,并将该指标值与一些财务指标进行主成分分析和多元回归分析。结果表明:全要素生产率指数是反映企业盈利能力和发展...; 关键词：数据包络分析全要素生产率主成分分析盈利能力发展能力

抑制剂作用下肿瘤生长模型的参数识别被引量：1: 《数学物理学报（A辑）》2009年第5期1175-1186,共12页陶有山边保军; 国家自然科学基金(10571023)资助;国家自然科学基金(10671 144);973计划(2007CB814903)资助; 该文考虑抑制剂作用下肿瘤生长的模型.假设肿瘤是球对称的,其表面为运动边界,用函数r=R(t)表示.既然多细胞肿瘤扁球体(MTS)通常作为肿瘤生长的体外模型,在实验室能够被观察和控制,因此研究如下反问题:根据观察到的MTS动态增长(即给定R(t...; 关键词：肿瘤抑制剂自由边界问题反问题最优控制

带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法: 《同济大学学报（自然科学版）》2009年第6期838-842,共5页吴强; 国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划项目(2007ZB814903); 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.; 关键词：交易费马尔科夫链路径依赖约束粘性解随机控制

跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2009年第2期24-28,43,共6页吴强张寄洲; 国家重点基础研究发展计划(973计划)资助课题(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(10671144);上海市科委重大科技攻关资助项目(075105118)}; 考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题,将该问题转化为两元的随机控制问题.给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程,并通过马氏链对变分问题进行离散,证明了离散形式是变分不等式的约束粘性解.; 关键词：效用最大化路径依赖跳扩散马尔科夫链约束粘性解随机控制

企业投资活动中模仿学习行为的经济学解释被引量：3: 《生物数学学报》2009年第1期25-32,共8页袁桂秋陈兰荪徐顺暖; 国家自然科学基金资助(10671144); 学习模仿是人类的一种重要心智活动,企业的许多经营活动也是相互模仿学习的.本文利用生物物种之间的Lotka-Voterra竞争模型刻画两竞争企业之间在不同经营策略和不同产品影响力下生产潜能的变化与产品市场销量的变化,通过企业的最优化策...; 关键词：学习模仿竞争投资

经营能力视角下公司估值问题探讨被引量：1: 《财会月刊（中）》2009年第3期22-24,共3页袁桂秋; 国家自然科学基金“金融衍生物定价中的几类非线性微分方程”(批准号:10671144)的资助; 本文将我国上市公司股票的年平均市场价格作为被解释变量,并将体现企业经营能力的全要素生产率指数以及其他有关财务指标作为解释变量建立公司的间接估值模型,该模型能从公司经营能力角度比较客观地评估公司价值,以更好地服务于公司资...; 关键词：全要素生产率公司估值企业能力理论

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