江苏省教育厅哲学社会科学基金(2011ZDAXM020)

作品数：13被引量：121H指数：7
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地方政府融资平台信用风险集成评价研究——基于长三角高新技术开发区融资平台的调研被引量：6
《经济问题》2015年第2期58-62,共5页刘骅 
中国博士后科学基金面上项目"地方政府融资平台债务风险预警与逆周期监管研究"(2014M551564);教育部人文社会科学研究青年基金项目"地方政府融资平台债务审计机制与风险免疫体系研究"(13YJC790092);江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"后危机时代加快江苏金融业发展的思路与对策研究"(2011ZDAXM020)
目前我国地方政府融资平台贷款总量控制难度明显增加,且信用风险敞口仍在扩大。在明确融资平台信用风险三大特性的基础上,从财务分析视角,构建地方政府融资平台四维信用风险评价指标体系,并综合运用灰色关联与Topsis模型对长三角地区高...
关键词：融资平台 信用风险 灰色关联 TOPSIS 
金融危机以来国内金融市场风险传导机制研究——基于偏t-APARCH模型的实证分析被引量：9
《审计与经济研究》2014年第5期88-96,共9页蔡则祥 曹源芳 
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2011ZDAXM020);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目(2010JDXM021);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2013SJB790038)
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个...
关键词：金融市场风险传导 市场波动 金融风险管理 金融危机 金融改革 金融国际化 次贷危机 
影子银行业务的风险传染与审计免疫机制研究被引量：30
《经济问题》2014年第8期54-58,117,共6页王家华 蔡则祥 
国家社科基金"复杂经济背景下省域经济风险预警与控制研究"(12BJY001);江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"后危机时代加快江苏金融业发展的思路与对策研究"(2011ZDAXM020);教育部人文社科基金项目"地方政府融资平台债务审计机制与风险免疫体系研究"(13YJC790092);江苏省优势学科(应用经济学)建设工程;江苏省金融工程重点实验室建设项目
我国的影子银行业务与国外成熟市场中的影子银行业务有着明显差异,从中外比较的基础上,分析我国影子银行业务及其风险特征,风险传染渠道与传染效应;并基于免疫系统理论,设计影子银行业务宏微观审慎结合的审计免疫机制,旨在防范影子银行...
关键词：影子银行 风险传染 审计免疫机制 
基于VAR模型的区域金融风险传染效应与实证分析——以金融危机前后数据为例被引量：19
《经济问题》2013年第10期59-64,共6页曹源芳 蔡则祥 
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"后危机时代加快江苏金融业发展的思路与对策研究"(2011ZDAXM020);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目"区域金融稳定与金融风险管理研究--基于金融地理学的方法"(2010JDXM021)阶段性成果
利用资本市场银行日收益率指标为金融风险的代理变量,以国际金融危机为背景,运用Granger因果关系和脉冲响应函数实证检验了金融风险在中国国内各区域传染效应的存在性。研究结果表明,与国家间存在传染效应一样,金融风险在中国国内各区...
关键词：金融风险 传染性 区域差异 
基于贝叶斯模型平均方法的影响SHIBOR定价因素的实证被引量：2
《统计与决策》2012年第22期27-30,共4页杨爱军 周影辉 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学资助项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助计划;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:...
关键词：同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素 
基于高阶矩的封闭式基金业绩评价研究被引量：2
《证券市场导报》2012年第11期68-73,77,共7页杨爱军 刘晓星 
教育部人文社会科学项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省高校自然科学基金(12KJB110009);江苏省博士后科研资助计划(1201057C)
中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数的基础上,研究在封...
关键词：夏普比率 基金业绩评价 封闭式基金 基金业绩排名 
考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价被引量：2
《统计与决策》2012年第20期156-160,共5页杨爱军 孟德锋 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学基金项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助项目;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC1001)
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从...
关键词：夏普比率 广义夏普比率 高阶矩 
金融地理对区域金融稳定的作用机理:基于金融功能观的分析视角被引量：12
《经济体制改革》2012年第4期47-51,共5页曹源芳 谢惠贞 汪祖杰 
江苏省高校哲学社会科学重点研究基地金融风险管理研究中心重大项目"区域金融稳定与金融风险管理研究--基于金融地理学的方法"(2010JDXM021);江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"后危机时代加快江苏金融业发展的思路与对策研究"(2011ZDAXM020)的阶段性成果
金融地理因素对区域金融稳定存在客观的作用机理。本文基于金融"功能观"的视角,遵循金融地理"空间差异、空间过程与空间的相互作用"的分析路径,搭建了金融地理与区域金融稳定作用机理的宏观框架:金融资源空间分布的非均衡、空间过程的...
关键词：金融地理 金融稳定 作用机理 金融功能 
银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析被引量：11
《金融理论与实践》2012年第8期8-12,共5页杨爱军 刘晓星 蔡则祥 
国家自然科学基金(70973028);教育部人文社会科学项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助计划;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)资助
根据上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据的基本特性,分析SHIBOR收益率序列呈尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,利用EGARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew-GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征,构建EGARCH-SGED模型来测度SH...
关键词：EGARCH模型 Skew—GED 风险价值 后验测试 
金融机构非系统性风险集成评价与监测研究——后危机时代的新思考被引量：7
《财贸经济》2012年第2期66-72,共7页刘骅 卢亚娟 
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"后危机时代加快江苏金融业发展的思路与对策研究(2011ZDAXM020)";江苏省六大人才高峰项目"江苏新型农村金融机构发展与风险管理研究"的阶段性研究成果;江苏省"青蓝工程"项目资助
后危机时代对金融风险的认知、度量和监管无疑将受到更为广泛的关注。本文通过对我国金融机构非系统性风险表征形式的分析,借鉴理论界已有的研究成果,构建了适应我国金融机构非系统性风险度量的指标体系,并运用网络层次和灰色关联的集...
关键词：非系统性风险 风险监测 网络层次分析法 灰色关联分析法 
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