教育部人文社会科学研究基金(07JA630031)

作品数：7被引量：72H指数：5
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相关作者：李仲飞袁子甲高金窑许云辉李云峰更多>>
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相关期刊：《中山大学学报（社会科学版）》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》更多>>
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相关领域：经济管理更多>>
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汇率沟通、实际干预与人民币汇率变动--基于结构向量自回归模型的实证分析被引量：22
《国际金融研究》2011年第4期30-37,共8页李云峰 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630031);广东省人文社科重点研究基地重大项目的资助
近年来,汇率沟通已成为货币当局一个重要的货币政策工具。本文评估了汇率沟通在人民币汇率变动中的效力,并就其效力与实际干预的效力进行了比较。经验结果表明:汇率沟通时滞短,能使汇率朝着货币当局合意的方向变化,且汇率沟通冲击对人...
关键词：汇率沟通 实际干预 人民币汇率 
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型被引量：13
《管理科学学报》2010年第12期1-9,共9页李仲飞 袁子甲 
教育部人文社会科学基金研究规划基金资助项目(07JA630031);国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
现有关于资产配置的动态均值-方差模型的研究均假设投资者准确知道与资产收益率相关的参数,从而忽略了参数不确定性对投资决策的影响.本文研究引入参数不确定性和贝叶斯学习时的动态均值-方差模型,使用鞅方法求解得出最优投资策略的解...
关键词：参数不确定性 均值-方差模型 动态投资组合选择 贝叶斯学习 有效边界 
动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略被引量：5
《中山大学学报（社会科学版）》2010年第3期184-192,共9页李仲飞 李克勉 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号:07JA630031);国家杰出青年科学基金项目(批准号:70825002)
该文研究了连续时间经济下投资者受动态VaR约束时做出的债券、股票和衍生证券最优投资组合策略。金融市场上同时存在股票价格的扩散风险和波动风险,衍生证券的价格不仅依赖于标的股票的价格,还依赖于标的股票的波动,因此借助风险控制的...
关键词：随机波动 衍生证券 VAR 风险约束 投资策略 
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价被引量：2
《系统工程学报》2009年第5期546-552,共7页高金窑 李仲飞 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);国家自然科学基金资助项目(70518001);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630031)
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文...
关键词：模型不确定性 稳健投资策略 资产定价 
VaR风险度量下的β系数:估计方法和实证研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第7期27-34,共8页姚京 袁子甲 李仲飞 李端 
教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630031);国家自然科学基金(70518001));国家杰出青年科学基金(70825002)
传统资本资产定价模型得出的β系数受到正态分布假设的约束。为了更好地反映金融现实,对VaR-β系数的估计问题(VaR-β系数是一种在Value-at-Risk风险度量下的β系数,可以在各种概率分布假设下应用)进行了研究。在一些常用VaR估计方法的...
关键词：VaR-β 系数 核密度 高阶矩 COPULA 
模型不确定下的最优资产配置被引量：5
《中山大学学报（社会科学版）》2008年第4期184-192,共9页李仲飞 高金窑 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号:07JA630031);国家自然科学基金项目(批准号:70518001)
模型不确定性是近期的一个研究热点。该文运用相对熵控制模型的不确定性程度,研究了模型不确定下的均值-方差资产配置问题,并得出了Robust资产配置策略。通过分析投资者的Robust策略,我们发现最优的风险资产投资比例随模型不确定性程度...
关键词：模型不确定性 Robust策略 资产配置 
基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型被引量：21
《系统工程理论与实践》2008年第8期123-131,共9页许云辉 李仲飞 
教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630031);国家自然科学基金(70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267)
以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择.利用嵌入法将动态均值-方差模型嵌入到二次效用模型当中,通过动态规划方法求得最优投资策略和有效边界的解析形式.还得到一个反映风险资产动态投资价值的指标,它能包涵序列相关...
关键词：资产配置 均值-方差模型 序列相关 投资价值 动态规划 
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