云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家教育部博士点基金(20100161110022)

国家教育部博士点基金(20100161110022): 作品数：17被引量：58H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：杨招军杨金强罗琰王晓林黄冰华更多>>; 相关机构：湖南大学南京审计大学上海财经大学东南大学更多>>; 相关期刊：《金融》《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>; 相关主题：风险厌恶非系统风险HAMILTON-JACOBI随机控制不完备市场更多>>; 相关领域：经济管理理学政治法律社会学更多>>

社会资本与企业信用风险被引量：3: 《经济经纬》2016年第2期102-106,共5页刘鹏飞晏艳阳; 国家自然科学基金项目(71031004);教育部博士点基金项目(20100161110022); 笔者通过分别定义宏观、中观和微观层面的社会资本,采用2010年~2012年间中国深市上市公司数据,实证分析发现：企业所处地区社会资本越大,企业信用风险越小;企业自身社会资本越大,企业信用风险越小;同样,企业领导个人所拥有的社会资本越...; 关键词：地区社会资本企业社会资本企业领导人社会资本信用风险

非系统风险与公司最优资本结构被引量：2: 《经济数学》2014年第1期21-28,共8页王晓林杨招军; 国家自然科学基金项目(70971037及71171078);教育部博士点基金课题(20100161110022); 公司经常面临巨大的非系统风险,而现行的资本结构理论很少涉及非系统风险对融资决策的影响.由此,基于效用无差别定价原理,运用随机控制和最优停时理论,研究由股权资本持有人决定违约时间的股权价值和债权价值,分析最优资本结构,计算最...; 关键词：资本结构非系统风险不完备市场效用无差别定价

基于效用的集合理财产品定价被引量：3: 《系统工程》2013年第6期54-58,共5页杨招军黄冰华; 国家自然科学基金资助项目(70971037;71171078);教育部博士点基金资助课题(20100161110022); 考虑到市场非完备和投资者风险厌恶的实际情形,本文基于效用无差别定价原理,利用随机控制方法,得到集合理财产品价格满足的偏微分方程,运用有限差分法进行数值分析。结果表明:当风险厌恶系数增加时,集合理财产品效用无差别价格随着产品...; 关键词：投资理论集合理财产品效用无差别原理保底条款非系统风险

带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数: 《应用数学学报》2013年第5期821-830,共10页江五元杨招军; 国家自然科学基金项目(71171078;71371068);教育部博士点基金项目(20100161110022);中国博士后科学基金项目(2012M521514);湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030);湖南省教育厅青年项目(13B034);湖南省高校科技创新团队资助;岳阳市科技计划项目资助; 本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.; 关键词：两类风险过程 GERBER-SHIU函数多层阈值 Phase—type分布

基于双边风险厌恶及存在监督的委托-代理模型研究被引量：8: 《经济数学》2013年第3期107-110,共4页罗琰刘晓星; 国家自然科学基金资助项目(71273048;11201232);教育部博士点基金课题(20100161110022);教育部人文社科项目(12YJCZH128;12YJAZH096);江苏省高校自然科学面上项目(12KJB63001);中国博士后科学基金(2013M541576); 研究了委托人与代理人双边风险厌恶及存在监督情形下的委托-代理问题.结论表明非对称信息下最优风险分担系数是委托人风险厌恶程度的递增函数,是代理人风险厌恶程度的递减函数,代理人努力水平是其风险厌恶程度的递减函数.监督措施的存...; 关键词：风险厌恶委托-代理监督

基于效用的永久性可转换债券定价被引量：4: 《管理科学》2013年第3期100-107,共8页王晓林杨招军; 国家自然科学基金(70971037;71171078;71221001);教育部博士点基金(20100161110022)~~; 在不完备市场条件下,假设公司价值可以观测,公司只发行股票和不可赎回、不可违约的具有固定券息的永久性可转换债券,债券持有人有权利(但没有义务)按一定比例将债券转换为股票。基于可转换债券的结构式定价模型,给出债券持有人的最优转...; 关键词：可转换债券不完备市场效用无差别定价非系统风险

最优消费投资与破产保护被引量：9: 《系统工程理论与实践》2013年第4期853-860,共8页杨金强杨招军; 国家自然科学基金(71171078;70971037;71202007;71203144);教育部博士点基金(20100161110022);上海市"晨光计划"(12CG44);上海市教委科研创新项目(13ZS050); 考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家,在给定的债务及企业所得税率下,如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资,实现消费效用最大化的公司金融问题.得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和...; 关键词：风险厌恶下行风险破产保护实业投资

The Phase-type Risk Model Perturbed by Diffusion under a Threshold Dividend Strategy: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2013年第1期215-224,共10页Wu-yuan Jiang Zhou-jun Yang; Supported by the National Natural Sciences Foundations of China (70971037 and 71171078);the Doctoral Fund of Ministry of Education of China (20100161110022);China Postdoctoral Science Foundation funded project(2012M521514);Hunan Postdoctoral Scientific Program of China (2012RS4030);the Sciences Foundations of Hunan Institute of Science and Technology of China (2012Y26);the aid program for Science and Technology Research Team in Higher Educational Institutions of Hunan Province of China; This paper considers a perturbed renewal risk process in which the inter-claim times have a phasetype distribution under a threshold dividend strategy. Integro-differential equations with certain boundary conditions f...; 关键词：DIFFUSION dividend payments threshold dividend strategy integro-differential equation rationalfamily Phase-type distribution

私募基金管理者的收益定价、风险选择与契约设计被引量：1: 《经济数学》2013年第1期60-66,共7页黄冰华杨招军; 国家自然科学基金项目(70971037和71171078);教育部博士点基金课题(20100161110022); 考虑到市场非完备和私募基金管理者风险厌恶的实际情形,本文根据效用无差别原理,得到基金管理者收益的确定性等价价值满足的偏微分方程,并运用有限差分法进行数值分析.结果表明:非系统风险溢价的增大使得收益价值与自有资金率呈递增但...; 关键词：随机控制 HJB方程私募基金确定性等价价值风险溢价

连续蛛网模型定性分析被引量：2: 《统计与决策》2013年第2期14-17,共4页明雷杨招军; 国家自然科学基金资助项目(70971037;71171078);教育部博士点基金资助课题(20100161110022);湖南省社科基金资助项目(11YBA058); 蛛网模型是微观经济学中动态模型的一个典型例子,在经济学中有着很重要的用途。经典的蛛网模型是一个差分方程,文章引进物价上涨预期的因素,对蛛网模型进行了一般化推广,建立了连续型的蛛网模型。通过合理的假设,重新建立了系列微分方...; 关键词：微分方程奇点蛛网模型

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