异方差

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考虑CCUS电转气技术及碳市场风险的电–气综合能源系统低碳调度被引量：21
《中国电机工程学报》2023年第4期1290-1302,共13页郭静蓉 向月 吴佳婕 吴刚 
国家自然科学基金项目(U2166211)。
在碳市场价格波动的背景下,合理量化碳交易价格波动风险并制定相应的低碳运行策略对于降低系统运行成本和碳排放量具有十分重要的意义。该文提出一种考虑碳市场价格风险及碳捕集、利用与封存系统–电转气协同运行的电–气综合能源系统...
关键词：广义自回归条件异方差模型 碳捕集、利用与封存 电转气 电–气综合能源系统 优化调度 
基于深度学习的patch-match双目三维重建被引量：6
《应用光学》2022年第3期436-443,共8页宋力争 林冬云 彭侠夫 刘腾飞 
厦门市科技基金(3502z20193001)。
以patch-match为核心的算法在双目立体重建中有着广泛应用,因其具有低内存消耗、重建精度高等优良性能;然而,传统patch-match算法需要有序地对图像中的每一个像素点进行迭代求取最优视差值d,从而导致运行时间较高。为了解决该问题,在传...
关键词：三维重建 深度学习 异方差不确定度 精度 
具有变点的AR-ARCH模型的估计
《统计与决策》2020年第16期27-31,共5页王敏 
国家自然科学基金资助项目(11861025);贵州师范大学资助博士科研项目(GZNUD[2017]27号);贵州省科学技术基金(黔科合J字LSK[2013]05号)。
文章提出了可以利用稀疏组Lasso方法对AR-ARCH模型中的变点进行估计。讨论了SGL方法的良好性质,并通过一个模拟分析,说明了在有变点的情况下,与前后向无窗估计方法相比得到更好结果的最小二乘方法对数据进行了更高阶的估计。有效的做法...
关键词：Lasso变点估计 惩罚最小二乘 自回归条件异方差 Dirichlet过程 
基于高频收益率曲线的中国货币政策传导分析被引量：22
《经济研究》2020年第2期101-116,共16页林木材 牛霖琳 
华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目(项目编号:18SKGC-QG08);编号为71871193和71273007的国家自然科学基金的资助
传统宏观金融研究中利用短期利率识别货币政策冲击的做法,不符合中国货币政策具有数量和价格双重中介指标的现实背景,因而其实证结果存在较大偏误。本文基于收益率曲线日度数据,引入不依赖于货币政策代理变量设定的异方差假设,在无套利...
关键词：货币政策冲击 高频数据 国债收益率曲线 异方差假设 
大陆经济崛起对台湾地区出口发展影响的实证分析
《经济与社会发展》2006年第12期96-99,共4页戴淑庚 金虹 
国家社科基金项目"海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展"(06bjy005)
文章以台湾地区为例分析了大陆经济崛起对东南亚地区经济发展带来的外部效应。主要借助了1993～2005年的相关统计数据，运用计量经济模型检验了大陆经济崛起所带来的自台进口的增加与台湾岛内GDP增长之间的关系，结果表明，至少在85％...
关键词：经济崛起 出口 异方差检验 GRANGER因果关系检验 
带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法被引量：2
《数学研究》2006年第4期414-421,共8页邱崇洋 刘继春 陈永娟 
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型...
关键词：ARMA(1 1)条件异方差 随机波动模型 MCMC算法 
中国股市波动率变化特征的实证分析被引量：4
《华侨大学学报（自然科学版）》2006年第4期437-440,共4页陈祥钟 黄荣坦 
福建省自然科学基金资助项目(Z0511027)
将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中...
关键词：波动率 体制转换 广义自回归条件异方差 持续性 
ARCH模型在预测股价变动中的应用被引量：1
《统计与决策》2006年第7期142-142,共1页王立凤 
关键词：ARCH模型 合理应用 股价变动 预测 自回归条件异方差 ARCH类模型 时间序列数据 GARCH 通货膨胀率 统计特性 
自回归条件异方差模型的研究分析被引量：3
《数量经济技术经济研究》2006年第3期135-140,共6页王立凤 陆晓倩 
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股...
关键词：ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价 
在SAS中拟合ARCH/GARCH模型被引量：1
《统计与决策》2005年第04X期32-33,共2页刘娜 
在现代时间序列分析中,各种软件程序扮演了越来越重要的角色,而SAS是其中最重要的软件之一;A RCH/GA RCH模型也越来越多的被人们用于分析包含了风险和不确定性的时间序列,比如在外汇市场中ARCH/GA RCH模型的结果被认为是作出决策的重要...
关键词：时间序列分析 ARCH/GARCH模型 SAS/ETS软件 AUTOREG程序 广义自回归条件异方差 
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