异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测被引量：2
《食品科学》2024年第3期176-184,共9页尹佳 黄茜 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 
“十三五”国家重点研发计划重点专项(2018YFC1603602)。
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,...
关键词：酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计 
基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测被引量：1
《工业工程》2024年第1期86-95,127,共11页陆文星 任环宇 梁昌勇 李克卿 
国家自然科学基金资助项目(72131006)。
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过...
关键词：采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU) 
变系数异方差模型的贝叶斯分析
《应用数学进展》2020年第12期2166-2175,共10页许芳忠 徐登可 
基于方差建模研究了变系数异方差模型的贝叶斯估计和异常点识别,其中非参数部分采用B样条逼近。主要通过应用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法相结合的混合算法获得模型的贝叶斯估计和通过K-L距离贝叶斯诊断统计量来识别数据异常点...
关键词：异方差模型 Metropolis-Hastings算法 贝叶斯估计 K-L距离 B样条 
数据挖掘在中国公司债券市场非对称性中的应用被引量：1
《济南大学学报（自然科学版）》2017年第3期194-201,共8页李向荣 张茂军 卞琪 
国家自然科学基金项目(71461005;71462004);广西自然科学基金项目(2014GXNSFFA118001;2014GXNSFFAA118010);中国博士后科学基金项目(13R21414700;2013M540372);广西区级大学生创新训练项目(201510595264)
借助数据挖掘中的广义自回归条件异方差(GARCH)模型分析中国公司债券市场的非对称效应,在计算公司债券收益率的基础上,对数据进行基本统计分析,并且构建E-GARCH模型和GJR-GARCH模型,以研究不同信用级别的公司债券收益率的非对称特征。...
关键词：数据挖掘 公司债券 广义自回归条件异方差模型 非对称性 
GARCH非线性时间序列模型的网络流量预测被引量：3
《计算机工程与应用》2014年第5期83-85,95,共4页黄世忠 刘渊 
国家自然科学基金(No.61103223);江苏省自然科学基金(No.BK201103);江苏省"六大高峰人才"计划
网络流量预测在拥塞控制、网络管理与诊断、路由器设计等领域都具有重要意义。根据当今网络流量的特点,传统的ARMA模型在描述网络流量数据特性时有一定的局限性,从而影响网络流量预测的精度。针对这个问题,研究了使用广义自回归条件异...
关键词：网络流量预测 非线性 广义自回归条件异方差模型 
新型小波支持向量机在波动率预测中的实证研究被引量：4
《系统工程》2009年第1期87-91,共5页汤凌冰 盛焕烨 汤凌霄 
运用支持向量机进行广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测所面临的一个主要问题就是普通核函数难以准确捕捉股指波动率的聚集特征。然而小波函数却具备以任意时间粒度在任意位置刻画任一时间序列的能力。因此,本文基于小波分析与核函数...
关键词：小波支持向量机 广义自回归条件异方差模型 
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