指数期货

作品数：904被引量：1010H指数：13
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基于下偏矩的期货对冲模型及实证研究被引量：2
《系统工程》2015年第11期32-37,共6页孔继红 易志高 
国家自然科学基金资助项目(71472091;71172041);江苏省高校实验室研究会2012年度立项研究课题(20120111);教育部人文社科项目(14YJC790140)
利用沪深300指数及期货的日交易数据,探讨下偏矩模型下的空头期货最优对冲比率,及样本内外的对冲绩效和组合收益率。结论显示,风险参数和目标收益率在形成下偏矩模型的对冲策略上,存在显著影响。其中,下偏矩最优对冲比率是目标收益率的...
关键词：最优对冲比率 下偏矩模型 沪深300指数期货 风险管理 
2014年镍和锡将被纳入有色金属指数期货
《中国粉体工业》2013年第6期41-41,共1页
中国首个商品指数期货的上市旧景越发明晰。上海期货交易所高层表示，上期有色金属指数期货料将于2014年推出，并将纳入拟上市的镍和锡两个金属期货品种。
关键词：上海期货交易所 有色金属 锡 镍 上市 
基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究被引量：5
《内蒙古科技与经济》2010年第1期13-15,共3页禾祺夫 董立娟 
文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。
关键词：股指期货 VAR模型 蒙特卡罗模拟 
基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2000年第1期119-123,共5页顾玉巧 陈天仓 黄五群 
本文对香港恒生指数期货 ( HSI)的时间序列进行了分析和预测 .我们发现该时间序列具有分数维和正的 Lyapunov指数 ,这表明该序列是由内在的混沌确定力产生的 .在对该序列进行动力学重构和可测性分析的基础上 ,我们用混沌算法的前馈神经...
关键词：时间序列预测 神经网络 恒生指数 期货 混沌算法 
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