指数期货

作品数：904被引量：1010H指数：13
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王宝森熊熊张维叶德磊梁万泉更多>>
相关机构：上海财经大学复旦大学西南财经大学中央财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—国民经济x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
上证50指数期货套期保值功能的实证研究
《新商务周刊》2019年第6期24-25,共2页李威俞 
本文利用上证50股指期货来对冲上证50ETF.国外关于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他们建立了许多不同的模型来计算套期保值比率.这些模型的计算方法不同且在不同的金融市场中表现不同.因此,为了更加科学地检验上证50期货的套...
关键词：上证50期 套期保值模型 对冲比率 
我国金融衍生工具会计信息披露问题探析
《黑龙江金融》2016年第12期45-46,共2页周思含 
金融衍生工具是一种按照事前商定的内容来进行交易的两方合约,它的价格随着原生金融工具价格的变化而变化。金融衍生工具带有双面性,投资者在获取高利润的同时也要伴有较大的利益损失。因此,正确的会计信息披露在金融衍生工具的风险管理...
关键词：信息披露 政府监管机构 双面性 风险管理 股票指数期货 信息需求者 估值技术 波动性 披露方式 合约条款 
基于下偏矩的期货对冲模型及实证研究被引量：2
《系统工程》2015年第11期32-37,共6页孔继红 易志高 
国家自然科学基金资助项目(71472091;71172041);江苏省高校实验室研究会2012年度立项研究课题(20120111);教育部人文社科项目(14YJC790140)
利用沪深300指数及期货的日交易数据,探讨下偏矩模型下的空头期货最优对冲比率,及样本内外的对冲绩效和组合收益率。结论显示,风险参数和目标收益率在形成下偏矩模型的对冲策略上,存在显著影响。其中,下偏矩最优对冲比率是目标收益率的...
关键词：最优对冲比率 下偏矩模型 沪深300指数期货 风险管理 
在黑金公司当卧底
《财会月刊（财富文摘）》2015年第4期14-15,共2页王琅 
我到这家公司面试，是因为收到一位女生爆料，她说怀疑自己在为一家骗子公司工作：“就在前面的CBD高档写字楼里，那家叫‘顺为投资咨询’的公司，一直不断地大批招人，进去后让我们既当员工又当客户，可是所有购买了公司产品的同事没...
关键词：子公司 黑金 高档写字楼 投资咨询 工商部门 经营范畴 指数期货 国际原油 
股指期货定价模型实证比较——基于沪深300指数期货
《经营管理者》2014年第15期14-15,共2页吴桐 
一、研究股指期货的目的和意义股票指数期货是一种衍生金融产品,它是以股票指数作为买卖对象的期货。股指期货合约按最后交易日的收盘价用现金结算,这就保证了期货价格收敛于现货价格。对股票指数期货进行理论上的定价,是投资者做买入...
关键词：股票指数期货 模型实证 指数和 期货价格 现货价格 最后交易日 理论价格 股利收益率 成本模型 衍生 
做空市场不是不爱国
《南方人物周刊》2013年第38期32-33,共2页
有了股指期货，中国的股市发现了价格，如果是房价指数期货。
关键词：房地产市场 爱国 价格发现 股指期货 指数期货 中国 股市 房价 
人民币指数期货定价研究被引量：1
《管理评论》2013年第9期51-61,共11页尹力博 韩立岩 崔旻抒 
国家自然科学基金重点项目(70831001);国家自然科学基金面上项目(71173008);教育部人文社科青年基金项目(10YJC790220)
作为发展人民币外汇衍生产品的理论准备,本文建立了人民币指数期货的均衡定价模型。该模型蕴含人民币指数的"漂移"现象,体现期货价格对于人民币指数的均值回复与受到漂移干扰的双重特性;能够反映利率传导在期货与远期之间的不均匀性。...
关键词：人民币指数 指数期货 均衡定价模型 波动率漂移 基差风险 
基于ACD模型对沪深300指数期货持续期的实证研究
《现代经济信息》2013年第3X期190-193,207,共5页谢懿 
基于高频数据对市场微观结构的研究是目前金融计量学研究的前沿领域。文章基于ACD模型对沪深300指数期货持续期进行了实证研究。
关键词：ACD模型 高频数据 持续期 
中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究被引量：2
《经济统计学（季刊）》2013年第1期145-154,共10页张立 曾五一 
文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、...
关键词：沪深300指数期货 ETF 波动溢出效应 波动时变相关性 
沪深300股指期货与现货价格的非线性关系研究——门限向量误差修正模型的应用
《经营管理者》2012年第13期140-140,138,共2页林文文 刘成立 
本研究以沪深300指数期货与现货的每分钟日内数据,使用门限向量误差修正模型,检验我国股票指数期货与现货市场价格间的非线性关系.
关键词：股票指数 指数期货 门限向量误差修正模型 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部