随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究被引量：1
《经济数学》2020年第4期1-10,共10页王雨薇 荣喜民 
国家自然科学基金资助项目(11771329,11871052)。
在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题.假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险.分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据...
关键词：破产概率 模型不确定 随机波动率 投资策略 再保险 HJB方程 随机最优控制 
随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）被引量：1
《经济数学》2019年第4期99-105,共7页马饶晴 牛雨飞 张理想 
国家自然科学基金资助项目(7117107)
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略...
关键词：随机控制 值函数 HJB方程 最优交易策略 MERTON模型 Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型 
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
《经济数学》2014年第2期1-8,共8页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标...
关键词：VASICEK利率模型 零息票债券 投资 消费模型 随机最优控制 幂效用 
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