随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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Brown运动驱动的随机Riccati微分方程被引量：1
《应用数学与计算数学学报》2018年第2期256-266,共11页汤善健 严佳伟 
国家自然科学基金资助项目(11631004);上海市科学技术委员会优秀学术带头人基金资助项目(14XD1400400)
研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形.
关键词：RICCATI方程 BROWN运动 随机最优控制 
时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理
《吉林大学学报（理学版）》2012年第2期263-266,共4页邢蕾 
国家自然科学基金(批准号:11071026);吉林大学2012年基本科研业务费项目
应用Ito^公式和凸分析方法,研究带有时滞和跳扩散项的随机问题最优控制变量的存在性,得到了该问题的充分型最大值原理.建立了原问题的Hamilton函数和伴随方程,并对其中的函数进行了相应的假设约束.
关键词：随机微分方程 跳扩散过程 时滞 充分型最大值原理 
带Poisson跳的随机种群系统的最优控制
《昆明理工大学学报（理工版）》2009年第4期36-41,共6页戴晓娟 张启敏 
教育部重点基金资助项目(项目编号:208160);宁夏自然科学基金资助项目(项目编号:G002)
讨论了一类具有空间扩散的带跳跃的随机种群系统的最优控制问题.把Poisson跳对系统的扰动考虑在模型中,得到了带Poisson跳的随机种群系统,利用随机极大值原理,伴随方程以及伊藤公式,给出了控制为最优的充分必要条件.所得结论是确定性种...
关键词：种群系统 随机最优控制 伴随方程 随机微分方程 
具有异常波动市场的消费与投资策略被引量：2
《控制理论与应用》2004年第4期546-548,552,共4页郭子君 吴让泉 
讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立...
关键词：异常波动市场 消费投资策略 效用函数 随机微分方程 ITO公式 随机最优控制 
彭实戈和他的数学王国
《神州学人》1998年第2期13-16,共4页黄强 
彭实戈和他的数学王国●黄强雨，绵绵缠缠的春雨不紧不慢地下着，从窗缝里挤进来的空气还带着丝丝凉意，但毕竟是春天了。这是１９７８年的春天。此时此刻，山东大学数学所所长张学铭教授正在等一个人，他等得有些急切。几天前，张教授...
关键词：数学家 随机微分方程 双曲复变函数 随机控制 自然科学基金会 最优化处理 随机最大值原理 随机最优控制 研究成果 非线性偏微分方程 
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