套期

作品数：4445被引量：3968H指数：25
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基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究被引量：2
《管理工程学报》2010年第2期29-35,6,共8页迟国泰 王元斌 张玉玲 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410和ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型。本模型的创新与特色一是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比模型仅仅是本模型最优套期比的一个特例;二是通过几何谱风险测...
关键词：几何谱风险测度 套期保值比 风险厌恶 极端风险控制 
基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期228-234,共7页赵光军 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的...
关键词：期货风险 套期保值 组合套期保值 条件风险价值 最优套期比 
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰 于超 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
关键词：最优套期比 多对多套期保值 组合风险叠加 非线性风险叠加 最小方差套期保值 
基于最小方差的系列展期套期保值优化模型被引量：7
《系统工程理论与实践》2009年第12期163-174,共12页迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划(2004C1ZC227)
当期货合约的最长持有期比现货所要套期保值的时间还短时,就迫使人们不得不采用两个或两个以上的期货合同交叠或接续的做法来进行现货的套期保值.采用期限较短的期货合约逐个叠加构造与现货套期保值时间相等的期货组合,建立了基于最小...
关键词：期货风险 展期套期保值/滚动套期保值 最优套期比 优化模型 
多种期货对一种现货非线性组合套期保值模型被引量：4
《预测》2009年第6期53-59,共7页迟国泰 王玉刚 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理,在最小方差套期保值的基础上,建立了基于多元GARCH的多种期货对一种现货交叉套期保值模型。本模型的特点一是利用多种期货对一种现货进行交叉套期保值,分...
关键词：交叉套期保值 风险叠加 最小方差套期保值 多元GARCH 基差风险 
基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：3
《系统工程学报》2009年第5期515-522,共8页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过...
关键词：期货风险 套期保值 套期比 偏度控制 方差-偏度模型 
基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率被引量：1
《系统工程理论与实践》2009年第10期1-12,共12页于超 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出了全部资产组合收益大于0概率最大原理,以全部资产组合单位风险期望收益最大为目标函数,以全部资产组合期望收益大于0为约束条件,建立了基于收益概率最大的新旧两组套期保值决策模型.该模型的特色与创新一是通过中心极限定理分析得...
关键词：存量组合 增量组合 组合风险叠加 最优套期比 最大收益概率 
基于Copula的最小方差套期保值比率被引量：32
《系统工程理论与实践》2009年第8期1-10,共10页王玉刚 迟国泰 杨万武 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出了套期保值的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关系数,利用GARCH和EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,提高套期保值的有效性.该模型的特点...
关键词：最小方差 套期保值 COPULA GARCH EWMA 
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用被引量：31
《系统管理学报》2009年第1期27-33,共7页迟国泰 赵光军 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率...
关键词：期货套期保值 套期保值比率 最优套期比 条件风险价值 
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30
《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰 余方平 刘轶芳 
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...
关键词：套期保值 最优套期比 期货合约 风险价值(VaR) 
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