破产

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延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
《高校应用数学学报(A辑)》2025年第1期15-28,共14页刘扬 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
关键词：延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构 
勘误声明
《江汉大学学报(自然科学版)》2025年第1期96-96,共1页
本刊对2015年第43卷第5期的文章《索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计》和2016年第44卷第5期的文章《索赔额服从韦布尔分布的破产概率及渐近估计》进行勘误。
关键词：破产概率 渐近估计 正态分布 韦布尔分布 勘误 索赔额 服从 
带利息力的延迟风险模型破产概率的渐近行为
《扬州大学学报（自然科学版）》2024年第6期63-68,共6页周欣 严钧 
国家自然科学基金资助项目(71971190).
考虑带利息力的延迟索赔风险模型的渐近行为,利用损失过程的矩母函数和盈余过程的函数性质,得到破产概率的渐近行为,并运用随机模拟的方法验证渐近行为的正确性。
关键词：延迟索赔 破产概率 利息力 渐近行为 
带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
《贵州大学学报（自然科学版）》2024年第6期8-13,共6页侯致武 乔克林 高磊 
国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育科学规划资助项目(SGH22Y1746,SGH23Y2953)。
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率 
具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计
《应用概率统计》2024年第4期558-571,共14页程铭 王定成 
国家自然科学基金项目(批准号:71271042)资助.
本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)...
关键词：渐近式 一致性 随机收益 破产概率 风险模型 
带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第4期13-19,共7页覃利华 黄鸿君 洪小萍 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY0792);广西教育科学“十四五”规划2023年度专项项目(2023ZJY846);广西民族师范学院科研经费资助项目(2022YB019)。
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 更新方程 混合保费 
带相依结构和常值红利界限风险模型的Gerber-Shiu贴现惩罚函数
《理论数学》2024年第5期60-68,共9页郭红爽 
我们考虑的是带相依结构和常值红利界限的复合泊松风险模型,其中索赔时间和索赔额服从某种二元分布。我们可以导出Gerber-Shiu贴现惩罚函数的微积分方程,我们还求解了该微积分方程,证明其解是无界限条件下的Gerber-Shiu函数和相关齐次...
关键词：Gerber-Shiu贴现惩罚函数 常值红利界限 破产理论 
马尔可夫环境下Cox风险模型的破产概率
《南开大学学报（自然科学版）》2024年第2期114-120,共7页肖建明 刘嘉怡 
研究马尔可夫环境下带扰动的变利率的一般模型.利用Grandell的一些技巧,得到了一般情况下的破产概率的上界和两个特殊情况下的破产概率上节.最后给出了一个实例.
关键词：COX风险模型 马尔可夫环境 破产概率 变利率 
随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
《南华大学学报（自然科学版）》2023年第6期81-85,共5页张邦 刘自强 宋鑫 
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用...
关键词：随机利率 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 
二维离散时间风险模型的破产概率被引量：1
《山东大学学报(理学版)》2023年第11期27-34,52,共9页徐诚浩 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11971343);教育部人文社科资助项目(18YJC910004);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
讨论二维离散时间风险模型,在此模型中,保险公司开展2种业务,每种业务可以进行无风险和有风险的投资,即风险模型具有保险风险和金融风险。重点讨论2种业务的保险风险之间存在Sarmanov联合分布、金融风险之间可以任意相依的情形,在保险...
关键词：二维离散时间风险模型 Sarmanov联合分布 渐近估计 有限时破产概率 
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