周日历效应

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沪深300指数周日历效应的迁移
《合作经济与科技》2021年第15期55-57,共3页郭康 粟子贤 刘梓玮 宋祖滔 
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移...
关键词：沪深300指数 周日历效应 迁移 限制交易GARCH模型 
上海黄金期货周日历效应的实证研究
《环渤海经济瞭望》2020年第4期167-168,共2页刘姣 
国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征。同时本文针对样本数据选择了拟合效...
关键词：黄金期货 星期效应 
中国天然橡胶期货周日历效应的实证分析被引量：1
《中国商论》2018年第16期38-40,共3页史继文 吴浩然 
中国是全球最大的橡胶消费国,天然橡胶期货的价格和成交量的变化对市场会产生重要的影响,对橡胶期货收益率和成交量变化率进行周日历效应的研究可以为投资者提供重要的决策依据。通过对2010-2017年天然橡胶期货收益率和成交量变化率序...
关键词：天然橡胶期货 收益率 成交量变化率 周日历效应 
大话股市周日历效应
《理财（市场版）》2012年第4期45-45,共1页赵亚赟 
在国际证券市场上,有种周末现象（weekend effect）。不过其实并不是单指周五有特殊的市场效应,而是泛指一周当中有些交易日涨跌概率高于其他交易日的现象。为了便于大家理解,我就秃笔一挥,姑且译作周日历效应。研究者发现这种现象存在...
关键词：周日历效应 股市 国际证券市场 大话 西方国家 市场效应 交易日 星期一 
股票市场周日历效应传导关系研究
《成都理工大学学报（社会科学版）》2010年第4期18-23,共6页陈王 唐晓华 侯县平 
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综指在一周中有三天存在周日历效应,周二负效应和周三、周五正效应;深证成指在周三和周五两天存在正效应;恒...
关键词：股市 周日历效应 传导关系 
周日历效应传递吗?——伦敦和上海黄金市场的比较被引量：5
《中国管理科学》2008年第S1期287-292,共6页肖倬 郭彦峰 
首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周日历效应之间的关系。结果表明:上海黄金市场存在收益周一、周四正效应,波动周一、周三、周五高效应和周...
关键词：黄金市场 周日历效应 传递性 修正GJR-GARCH模型 
上海期货市场收益和波动的周日历效应研究被引量：22
《管理科学》2008年第2期58-68,共11页郭彦峰 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金(70501025)
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）...
关键词：期货市场 周日历效应 波动性 非对称GJR-GARCH 
上海股市周日历效应及长期记忆研究
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2006年第1期63-67,共5页罗登跃 
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序...
关键词：周日历效应 EGARCH-M模型 FIGARCH-M模型 长期记忆 
我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究被引量：31
《统计研究》2004年第8期33-37,共5页华仁海 
This paper investigates the day of the week effect on China futures markets returns and conditional variance(volatility)using the GARCH model.Results obtained indicate that both futures price returns and volatility of...
关键词：期货市场 期货价格 周日历效应 GARCH模型 中国 金融市场 
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