周日效应

作品数：15被引量：57H指数：5
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我国股票市场周日效应的实证分析——基于上证指数数据
《智富时代》2016年第8X期13-14,共2页朱兰天 
'周日效应'是与有效市场假说相悖的一种异象,在股票市场上是普遍存在的,指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。大量的实证研究表明'周日效应'是绝大多数发达国家股票...
关键词：股票 周日效应 GARCH模型 
基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究被引量：1
《统计与决策》2012年第12期153-155,共3页秦秀红 
河南省政府决策招标课题(B103)
＂周日效应＂指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。由于研究发现周一的平均收益率显著低于其它时间,而周五的平均收益率显著高于其它时间。文章选用上证指数2006~201...
关键词：股票 周日效应 GARCH模型 上证指数 
沪市周内效应的实证检验被引量：1
《时代经贸》2010年第16期164-164,共1页张雪 徐文强 
本文对2005年1月4日至2010年6月11日沪市A股所有交易数据进行研究，检验沪市是否存在周内效应。结果发现沪市存在明显的周一效应和周三效应，并且周一的牧益率在一周内最高，说明上海股市仍缺乏效率。
关键词：上海股市 平均收益率 周日效应 
试析大豆期货价格波动行为的规律性被引量：5
《统计与决策》2005年第04X期84-85,共2页张方杰 袁炳华 
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。
关键词：大豆期货价格 中国 萨缪尔森效应 现货价格 价格波动规律 格兰杰因果检验 周日效应 
周日效应下的VaR风险测量被引量：1
《系统工程》2004年第11期59-61,共3页刘汉中 
资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一。本文从金融市场风险测量的角度出 发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后 通过后续检验支持了对传统风险度模型的周...
关键词：周日效应 周日GARCH(1 1)-t模型 VAR 后续检验 
上海股市波动的周日效应检验被引量：14
《数理统计与管理》2004年第3期57-60,共4页周少甫 陈千里 
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进...
关键词：股市波动 周日效应 Levene检验 GARCH模型 
上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究被引量：17
《系统工程理论与实践》2003年第7期75-79,共5页田华 陆庆春 
利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .
关键词：GARCH模型族 股票市场 周日效应 
流动性、交易活动与买卖价差——一个基于上海股市的实证研究被引量：1
《上海管理科学》2002年第3期26-28,共3页孙培源 杨朝军 
国家自然科学基金(编号:70073017)
本文利用日内交易的高频分时数据,研究了流动性和交易活动之间的相关性和各自的时间序列性质。结果发现,同用各种买卖价差表示的流动性指标相比,反应交易活动的交易量指标显示出更大的波动性,市场流动性和交易的活跃性显著相关。时间序...
关键词：买卖价差 上海 实证研究 流动性 交易活动 相关性 时间序列性论 股票市场 交易日期 周日效应 
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