资本资产定价

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A股市场的ESG偏好分析
《现代商贸工业》2023年第4期159-160,共2页周睿 
对于在公开交易市场进行交易公司股票价格与公司其ESG表现之间的关系由来已久。本文以A股市场为样本,按照L.A.Taylor、Luboˇs Pastor、Robert F.Stambaugh (2020)的框架,构建基于资本资产定价理论的模型。经过系列实证分析,研究结果表...
关键词：ESG 非经济效用 资本资产定价模型 超额收益 
中国资本市场CAPM有效性检验——修正BSJ模型下被引量：1
《现代商贸工业》2015年第1期20-23,共4页叶思雨 韦坚 高笑潇 
利用2003年1月至2014年11月上海证券交易所的100只股票月度交易数据,改进由Black、Jensen和Scholes在1772年提出的BJS模型,使用严谨的计量手段,采取修正后的BJS模型检验CAPM在中国资本市场的有效性。结果表明:所有时间序列都通过平稳性...
关键词：资本资产定价模型 实证检验 有效性 
资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验
《现代商贸工业》2012年第2期189-189,共1页纪晓丽 
主要通过分析国内外学者对于资本资产定价模型和套利定价模型在证券市场的有效性的检验,并且结合对CAPM和APT的比较分析,透视了这两个模型在我国金融市场发展的局限性,从而提出进一步的改进建议。
关键词：CAPM APT 实证检验 
中国股票市场跨期资本资产定价模型实证研究——来自A股市场的数据
《现代商贸工业》2011年第11期143-144,共2页李罗 
宁德师范学院校资助项目(NO:2009Y017)
综合上海、深圳两个股票市场中的数据,采用Fama和French(1992)提出的著名"三因子模型",检验了ICAPM在中国股票市场的适用性,结果发现中国股票市场基本符合FF三因子模型,即ICAPM适用中国股票市场,但三个因子对于股票收益横截面的解释力...
关键词：跨期资本资产定价模型 投资组合 三因子模型 
证券投资组合理论应用研究被引量：1
《现代商贸工业》2009年第21期139-140,共2页刘亭亭 王亮 
主要研究现代证券组合理论中占据重要位置的马克维茨模型、资本资产定价理论、套利定价理论等理论,在实际应用中存在的问题及自身理论缺陷,以及发展。
关键词：现代资产组合理论 马克维茨模型 资本资产定价理论 套利定价理论 
论CAPM模型在上证股票市场上的有效性检验及改进被引量：2
《现代商贸工业》2009年第9期149-150,共2页夏颖 
资本资产定价模型自提出以来已经被运用到各个投资决策和理论研究领域。但我国并不成熟的证券市场难以满足CAPM理论假设条件,所以该理论在现实市场中的有效性值得进一步探讨。运用在上海证券市场中随机抽取的60只股票的数据,对标准模型...
关键词：资本资产定价模型(CAPM) 引入其他因素的CAPM模型 有效性检验 
现代投资组合理论的脉络及发展趋势研究
《现代商贸工业》2008年第12期205-206,共2页徐荣丽 朱艳 
回顾了投资组合理论的发展过程,从上世纪50年代以前的一些不成完整的体系的理论,到50年代以及以后产生的现代投资组合理论(MPT),具体论述了Markowitz投资组合模型、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价定理(APT),以及对这些理论进行对比研...
关键词：MARKOWITZ投资组合模型 资本资产定价模型(CAPM) 套利定价定理(APT) 
CAPM在中国股票市场的实证研究被引量：4
《现代商贸工业》2008年第4期127-128,共2页李罗 赵霞 
综合上海、深圳两个股票市场中的数据,采用时间序列方法和横截面检验方法,检验了CAPM在中国股票市场的适用性。结果发现CAPM不符合我国目前的股票市场,但是适应性逐年增强;对风险构成的分析表明:通过构造理性的投资组合可以使组合的总...
关键词：资本资产定价模型 投资组合 风险分散 
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